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Cavaliereverde's investments

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  • IN EVIDENZA Cavaliereverde's investments

    Ciao a tutti.
    Userò questa discussione per descrivere il mio portafoglio da investitore su darwinex.

    Dato che vorrei incentivare un pò la partecipazione attiva al forum, il mio portafoglio e i risultati verranno pubblicati se questo post raggiungerà un numero sufficiente di like.
    Siamo una ventina di iscritti quindi vediamo se un pò di gente esce dal letargo e fa login
    www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

  • #2
    Aspettando che arrivino altri like vi do una prima composizione "qualitativa" del portafoglio:

    BAD CGF DZT EEE ERQ FTT GTD JGC KVL LSC LVS LZL NTI PFH PFI PGH PUL PUZ RUG WFJ YZF
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    • CavaliereVerde
      CavaliereVerde commented
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      Sul trader non ho dubbi, per il resto è difficile e lo vediamo bene anche noi.
      Lo tengo perchè sicuramente ci sta lavorando, chiaro se se va avanti a scendere si vende.

    • Aragon
      Aragon commented
      Editing a comment
      Anche DLF non male...come nuova alternativa...buona anche la divergenza....

    • CavaliereVerde
      CavaliereVerde commented
      Editing a comment
      si DLF è ottimo ma ho fatto la scelta di investire solo in traders con cui posso comunicare, quì o in community, ci sono abbastanza buoni darwin comunicativi quindi posso fare a meno degli altri, è un criterio che mi ha salvato dal botto di xin che sembrava il più meglio di tutti

  • #3
    In parallelo a cesco do i miei risultati da investitore per febbraio.
    +8.78%
    Nel finesettimana pubblicherò anche la schermata col grafico trimestrale.
    La cosa veramente impressionante è che ho guadagnato quasi tutti i giorni, drawdown praticamente inesistente.
    Non servono fenomeni ma veri trader che sanno battere il mercato in modo stabile e robusto.
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    • #4
      www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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      • cescosystem
        cescosystem commented
        Editing a comment
        buono buono, 21 darwin!

    • #5
      Mi avvio a chiudere il trimestre con un buon 12%
      se va avanti così si parla di 50% annuo
      Effettiivamente è coerente, i darwin buoni rendono mediamente 25% e il portafoglio è a leva 2
      Solo che invece che raddoppiare il DD si azzera quasi grazie all'elevata diversificazione.
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      • cescosystem
        cescosystem commented
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        vero, confermo, anch'io sono a circa +12% da inizio anno, ho in portafoglio darwin che non hanno fatto profitto, ma nel complesso si compensano bene

      • CavaliereVerde
        CavaliereVerde commented
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        beh certo non è che 20 darwin su 20 hanno il primo trimestre in positivo, sarebbe alquanto improbabile, è un trimestre non un anno

    • #6
      Per fare un paragone, ieri su etoro ho perso 2%, niente di grave anche i migliori copyfund hanno perso anche se poco.

      Questo perchè sono tutti stockpicker, Trump fa una minchiata, le borse crollano e diventa difficile compensare se tutti hanno strategie che sono sempre un sottoinsieme del comprare azioni.

      Un portafoglio azionario o di investitori azionari non raggiungerà mai la linerità di un portafoglio di trader tecnici market-neutral.

      Non importa se il mercato sottostante sia forex , gas o pancetta di maiale, si diversificano sistemi, persone, modi diversi di battere il mercato.
      www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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      • cescosystem
        cescosystem commented
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        Beh si, un po' come l'investimento in criptovalute, se va giu il bitcoin vanno giù mediamente tutte, non esistono criptovalute che si muovono in modo contrario. Nel forex hai molta più diversificazione del classico investimento "buy and hold" e affini.

      • CavaliereVerde
        CavaliereVerde commented
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        Si ma non volevo parlare dei semi di tuilpano...
        Parliamo di azionario con cui chi sa ed è capace fa soldi da 100 anni.
        Purtroppo la paura è contagiosa, invece 20 traders non si spaventano con le stesse cose
        La cosa difficile era trovare 20 traders ma direi che più o meno ce l'abbiamo fatta.
        Last edited by CavaliereVerde; 23rd March 2018, 02:37 PM.

      • cescosystem
        cescosystem commented
        Editing a comment
        a beh si, quasi totale assenza di "panic sell" generalizzato, ogni trader segue la sua strada

    • #7
      www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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      • #8
        Innanzitutto complimenti per il tuo portafoglio di darwins y per il tuo darwin KVL. Stavo osservando il portafoglio nel forum di darwinex e ho visto que hai pensato di vendere LVS e acquistare NTR e BDR. Per curiosità, quali sono i motivi che ti hanno spinto a questa scelta?

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        • #9
          Complimenti a voi per il lavoro e per i risultati in termini di capitale gestito!
          In realtà ho seguito il tuo consiglio e mi preparo a raddoppiare la fiducia su un trader affidabile.
          LVS ha una curva più attraente ma dalla decorrelazione che vedo NTR + BDR dovrebbe portare a ritorni maggiori alla lunga.
          BDR sta molto tempo sotto i massimi ma per me non è un problema.
          www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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          • #10
            Originally posted by CavaliereVerde View Post
            Complimenti a voi per il lavoro e per i risultati in termini di capitale gestito!
            In realtà ho seguito il tuo consiglio e mi preparo a raddoppiare la fiducia su un trader affidabile.
            LVS ha una curva più attraente ma dalla decorrelazione che vedo NTR + BDR dovrebbe portare a ritorni maggiori alla lunga.
            BDR sta molto tempo sotto i massimi ma per me non è un problema.
            Grazie per la fiducia. La nostra opinione è che proprio i due darwin vanno usati insieme per dare maggiore stabilità. E`difficile dire se in rendimento sarà maggiore o no rispetto a LVS .In ogni caso abbiamo pensato di proporre due darwin con solo una filosofia di trading cada uno , rispetto al LVS che è invece un insieme di diverse strategie, per due motivi. A breve termine ci sono investitori che preferiscono fare trading di darwin e che magari possono aprofittare di una volatilità maggiore rispetto a LVS ( non nascondo il mio scetticismo sul trading di darwin). Mentre a medio e lungo termine, NTR e BDR saranno assai superiori in termine di capacità, dato che non hanno scalping notturno e strategie di corto respiro (retrace, fibonacci....) . Questa è la nostra priorità per i prossimi mesi.
            Aprofitto che siamo fra pochi intimi che la prossima settimana lanceremo fra l'altro un nuovo darwin (RVL) che sarà simile a NTR+BDR, ma dove abbiamo aggiunto un importante pacchetto di set a 1H, sempre pensando come priorità alla capacità. Lo storico è insufficiente per trarre conclusioni ancora ma speriamo e crediamo che potrà fare concorrenza a LVS in tutti gli aspetti e superarlo in capacità. Nel sito lo annunceremo più avanti. Intanto LVS ha abbassato dal mese scorso il peso dei sistemi scalping ( si vedrà nei prossimi mesi con maggior chiarezza). A livello istituzionale sistemi di scalping sono molto poco scalabili e ci stiamo dirigendo verso la creazione di un portafogli attrattivi per capitali importanti.
            Scusa la divagazione.

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            • #11
              Anche aprile un ottimo 3,5% di guadagno.
              Siamo al 15% da inizio anno con un drawdown che non ha mai superato 1,5%.
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              • cescosystem
                cescosystem commented
                Editing a comment
                esatto, sebbene il singolo darwin possa avere un netto drawdown, la sommatoria è molto interessante fino ad ora

            • #12
              Sto facendo un pò di backtest di portafogli, praticamente prendo una selezione e faccio una media dei ritorni semestrali, mi serve un pò come benchmark per il mio operato e per confermare il rendimento medio dei darwin.
              Come sapete il mio portafoglio è stato costruito progressivamente da luglio 2017 a gennaio 2018.
              Al momento il mio ritorno semestrale è del 14.4% .
              Il ritorno medio semestrale dei miei darwin oggi è del 7.07% senza leva, quindi a leva 2 fa 14.14%.
              Questo significa che se sei mesi fa fossi partito con tutti i darwin di oggi equamente investiti avrei ottenuto esattamente lo stesso risultato
              Ala faccia di ingressi intelligenti accumuli e mediazioni varie.

              Poi ho fatto un altro test, siccome molti pensano che sono in una posizione privilegiata perchè ho creduto nei miei darwin o in quelli di cesco anche quando i risultati erano scarsi ma sapendo il lavoro che c'era dietro...
              Ho tolto dal mio portafoglio i miei darwin e anche CGF PFI e PFH , il ritorno medio è lo stesso.
              Last edited by CavaliereVerde; 27th May 2018, 09:07 AM.
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              • Aragon
                Aragon commented
                Editing a comment
                Concordo sul fatto che non serve mediare o accumulare..Per quanto riguarda gli ingressi , meglio entrare su un DD...Per il resto, se i fondi sono solidi, saranno destinati a far profitto...Servirà soltanto la necessaria pazienza!!!!

            • #13
              www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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              • #14
                Vorrei riprendere il discorso divergenza iniziato da cesco con NTI .
                Io per esempio ho appena venduto ERQ , ottimi guadagni ma la divergenza stava superando -1% che è il limite che ho deciso, non guardo quella accumulata che dipende da quanto tempo fa ho acquistato, guardo quella attuale.
                Ad esempio oggi ERQ è sceso a -0.7% , non importa perchè il mio limite di acquisto è di -0.5% , caso vuole che sia anche il limite deciso da ERQ , quindi anche volendo non potrei riacquistare.
                Sicuramente OakLadder è ben contento che gli ultimi investitori se ne vadano in questo modo i primi riprendono a guadagnare a pieno regime, tra l'altro mi pare che sia investito da molti parenti.
                Sicuramente preferisce far guadagnare 20% all'anno a 400k di AUM che farne guadagnare 5% a 800k, specialmente se i primi 400k sono amici.
                www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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                • cescosystem
                  cescosystem commented
                  Editing a comment
                  Non ho guardato i decimali, ho staccato THA perchè aveva una divergenza di quasi il 10%, ero in attivo, ma col 10% di divergenza capisci che è tutto un po' random. Ho deciso di intervenire prima del possibile danno, anche perchè di alternative valide ce ne sono. Chissà se quelli di darwinex riusciranno ad aumentare la "banda", mi pare impossibile che si saturi il mercato muovendo alla fine 1-2 milioni. Son tanti soldi, ma stiamo parlando del MERCATO, e darwinex se vogliamo è solo all'inizio, 55 milioni di capitale totale non sono pochi per il singolo ma nemmeno tanti se paragonati con un qualsiasi fondo.

                • CavaliereVerde
                  CavaliereVerde commented
                  Editing a comment
                  si ma tu parli sempre della divergenza accumulata passata, in quel caso la mia su ERQ era di -4%
                  se tha può gestire un milione è un milione c'è poco da fare, dwf può gestirne 200 perche tiene le trades 3 giorni e lavora su 30 mercati
                  i fondi veri tengono le trades settimane

              • #15
                La mia intenzione è quella di ribilanciare il portafoglio con cadenza semestrale.
                Tra due settimane si chiude il primo semestre 2018 e intendo muovermi in questo modo.
                Il rendimento medio semestrale dei darwin è del 10% quindi quelli con più del 10% di profitto verranno "scremati".
                Verranno quindi chiusi e ricomprati col quantitativo iniziale che al momento è di 600 per tutti.
                Si potrebbe pensare che vendendo la "testa" dovrei comprare la "coda" in rosso ma NON farò in questo modo.
                Il profitto realizzato andrà a sommarsi ad altro capitale che aggiungerò e a questo punto farò i conti e incrementerò su TUTTI i darwin del portafoglio.

                Vendere e ricomprare tutti i darwin del portafoglio sarebbe troppo costoso perchè ogni volta che compro un darwin pago spread e commissioni delle trades aperte.
                In questo modo invece solo 5 darwin su 24 verranno ricomprati interamente, gli altri verranno solo incrementati.
                Last edited by CavaliereVerde; 17th June 2018, 10:38 AM.
                www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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                • CavaliereVerde
                  CavaliereVerde commented
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                  Allora guarda.. Pulse07 voleva farlo ogni mese ma poi ha smesso perchè ci perdeva lo 0,2%.
                  Perdere lo 0,2% ogni sei mesi o ogni 3 come vuoi fare tu può anche essere accettabile.
                  Resta abbastanza ordinato anche in questo modo perchè alla fini mi ritrovo tutti con lo stesso investito e il profitto/perdita su ognuno è comunque compreso tra -10 e +10%
                  Ribilanciare comunque è obbligatorio perchè adesso mi ritrovo una leva complessiva inferiore a 2, a fine operazione mi ritroverò molto vicino a 2.

                • GAlbano
                  GAlbano commented
                  Editing a comment
                  Ciao, in che senso paghi uno spread per entrare? .... non compri al prezzo indicato del darwin? (poi ovviamente vai tu a mercato e quindi paghi lo spread sul cambio + commissioni, intendi questo?)

                • CavaliereVerde
                  CavaliereVerde commented
                  Editing a comment
                  Ciao, si entri a quella quota ma istantaneamente sei in rosso di qualche decimale per via di spread e commissioni a meno che il darwin sia scarico.

              • #16
                www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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                • cescosystem
                  cescosystem commented
                  Editing a comment
                  24 darwin? superdiversificazione

                • CavaliereVerde
                  CavaliereVerde commented
                  Editing a comment
                  Si sono più o meno quelli da febbraio, il lavoro di ricerca non si ferma mai ma ormai il 90% è stabile.
                  Più sono più aumenti robustezza e riduci il DD .
                  Non mi dispiacerebbe arrivare a 30 entro fine anno.
                  Chiaro che oltre 50 inizia a diventare veramente difficile la supervisione.

              • #17
                www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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                • #18
                  è molto difficile avere il controllo di tutti questi investimenti

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                  • #19
                    www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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                    • #20
                      Parlando di controllo degli investimenti, ecco una tabella che potrebbe ispirare anche gli altri investitori.
                      Gestire un portafoglio non è banale ma è 100 volte più facile che battere il mercato direttamente come trader.
                      Fare il trader resta sempre difficile come 3 anni fa, invece investire è diventato molto più facile perchè i darwin profittevoli e robusti sono sempre di più.
                      www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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                      • AlfioG
                        AlfioG commented
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                        Grazie Cavaliere!

                    • #21
                      www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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                      • CavaliereVerde
                        CavaliereVerde commented
                        Editing a comment
                        Purtroppo luglio non è stato un caso isolato, quindi ho deciso di applicare un cura dimagrante al portafoglio rimuovendo i darwin con punteggio inferiore a 55 , che è ancora un valore abbastanza tollerante.
                        Se non bastasse verrà innalzato a 60.

                    • #22
                      www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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                      • #23
                        Come si può vedere dalla tabella i cambiamenti negli ultimi 3 mesi sono stati parecchi e il DScore medio si è alzato.
                        Tagliare i darwin sotto 55 ha avuto un costo, si spera che questo costo sia servito a incrementare la qualità e la robustezza del portafoglio.
                        Un portafoglio darwin non deve soltanto battere spx500 , a comprare spx500 non ci volgiono le migliaia di ore che ho dedicato a darwinex e a questo portafoglio.
                        Il portafoglio dovrebbe riuscire ad equiparare il rendimento dei miei sistemi ma con un drawdown inferiore, al momento questo non sta succedendo.
                        www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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                        • cescosystem
                          cescosystem commented
                          Editing a comment
                          OT: sarebbe utile che darwinex mettesse un parametro esterno da usare come benchmark (spx500 o un indice tipo barclays hedge fund index). Solitamente chi vende prodotti di investimento li paragona sempre al mercato, chiaramente se performa meglio hehe

                      • #24
                        Dai cesco bisogna vedere il lato positivo, abbiamo perso meno di spx500 e di tutti i copyfund etoro nel 2018.
                        www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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                        • cescosystem
                          cescosystem commented
                          Editing a comment
                          il lato positivo che abbiamo capito il perchè

                        • Aragon
                          Aragon commented
                          Editing a comment
                          personalmente ho chiuso l'anno in positivo!!!...nei prossimi giorni inserirò le %..cmq se le cose non cambieranno,chiuderò l'anno con un profitto del 5%....non male con un mercato cosi difficile!!!!

                        • cescosystem
                          cescosystem commented
                          Editing a comment
                          Direi molto bene

                      • #25
                        www.myfxbook.com/members/CavaliereVerde

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                        • CavaliereVerde
                          CavaliereVerde commented
                          Editing a comment
                          Ottimo mese sia per il portafoglio ristretto che per quello allargato.

                        • cescosystem
                          cescosystem commented
                          Editing a comment
                          eh si, un mese di recupero dopo mesi di magra-trendfollow. Ora che lo sappiamo, tornamo a macinare profitti
                      Working...
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