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Managed Futures CTA

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  • CavaliereVerde
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    Ecco perchè se vai in banca ti fanno vedere un sacco di fondi che hanno reso bene... gli ultimi 3 anni...
    Il concetto è che 3 anni non sono un campione rappresentativo per l'investimento azionario, 10 lo sono.
    Per un CTA servono 5 anni, per un darwin 2 anni sono un campione rappresentativo, ecco perchè il grafico mostra gli ultimi 2 anni.
    Dipende dalla frequenza di trades e dalla frequenza degli scenari di mercato.

    Ovviamente non voglio dire che i darwin siano meglio dei CTA, i CTA devono gestire miliardi mentre noi arriviamo a 10 milioni di capacità.

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  • cescosystem
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    Originally posted by CavaliereVerde View Post
    http://www.managedfutures.com/P40.aspx
    Quì abbiamo il quadro completo.
    Mediamente i CTA rendono meno di spx500 però il DD è molto inferiore:15% contro 50%.
    Ottima analisi, drawdown triplo non è di poco conto

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  • CavaliereVerde
    replied
    http://www.managedfutures.com/P40.aspx
    Quì abbiamo il quadro completo.
    Mediamente i CTA rendono meno di spx500 però il DD è molto inferiore:15% contro 50%.
    Questo è quello che serve per fare analisi sensate, non "un anno" o "il mio investimento".

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  • CavaliereVerde
    replied
    Vorrei riprendere il discorso trading algoritmico contro investimento azionario.
    Come possiamo vedere i CTA non battono spx500 tutti gli anni ma a lungo termine lo stacco è notevole.
    In anni toro l'azionario può salire anche del 20% ma i crolli riportano la media sotto il 10%.
    L'obiettivo dei CTA e anche dei darwin non è solo battere l'azionario ma anche essere diversificato dall'azionario.

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  • CavaliereVerde
    replied
    Un altro servizio che raccoglie i CTA principali è questo:
    https://ctaperformance.com/

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  • CavaliereVerde
    replied
    La discussione completa la trovate nel forum archiviato:
    http://www.forexelate.com/index.php/...ed-futures-cta

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  • CavaliereVerde
    started a topic Managed Futures CTA

    Managed Futures CTA

    Volevo salvarmi questo link:

    http://www.managedfutures.com/top_cta_rankings.aspx

    Questa gente fa quello che facciamo noi da qualche decina di anni su masse di capitale molto maggiori.

    Winton Harding... Dunn...

    Buffett batte spx500 con l'analisi fondamentale, questi lo battono con l'analisi tecnica, quasi tutto trendfollowing.
Working...
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