Portafoglio darwin decorrelati

[cescosystem]

Un altro progetto interessante è quello di trovare darwin di qualità decorrelati tra loro.

Per qualità intendo alti valori di:
- experience
- risk stability
- loss aversion

Per quanto riguarda la performance, alta va bene, ma bisogna stare attenti a perfomance altissime in caso si volesse entrare (anche per un test in demo) perchè probabilmente ci troviamo davanti ad un massimo, e non è mai consigliabile entrare ai massimi. Finita questa fase di trading provo ad abbozzare dei portafogli e a valutarli con la matrice di rischio per vedere cosa può saltare fuori.

[CavaliereVerde]

In realtà Loss Aversion è un pò un parametro stilistico come Os Cs D+ e D-
Può indicare un sistema pericoloso solo se molto basso (<1) e in concomitanza con Risk Stability basso.

La decorrelazione tecnica è sempre riferita al passato.
Io più che un lavoro stile integracore preferisco un diversificazione "fondamentale" .
Una griglia mensile puoi farla anche con le azioni, io invece preferisco una diversificazione settoriale, tipo farmaceutici, bancari e tecnologici.

Coi sistemi possiamo distinguere: swing trading, intraday e scalping.
All'interno di ogni categoria temporale si vanno a individuare momentum e mean reverting.
Poi si può aggiungere un pizzico di news trading stile THA .

[cescosystem]

Mi sembra un approccio interessante su cui poter lavorare.

[CavaliereVerde]

Discorso Performance ti do pienamente ragione.
Sarebbe troppo facile selezionare "i migliori" con Pf >9 , così forse prendi i migliori ma li compri alla fine di una serie positiva.
Oppure rischi di comprare un sistema troppo fittato, la sovraottimizzazione esiste anche live, sistemi che spaccano per sei mesi e poi si rompono per sempre.
Infatti sono due anni che lavoro sul mio filtro e faccio sintonia fine

[cescosystem]

Dopo le varie considerazioni farei una scrematura ulteriore:
1- prima parto da trader che reputo affidabili
2- faccio considerazioni sul loro sistema

Per affidabili intendo che abbiamo un sistema e che lo mantengano costantemente, darwinex ci da tutti i dati per fare questa analisi. L'importante è che sia anche gente che si dia da fare e fa ragionamenti giusti sulla community. Non mi limito all'algo, per "sistema" intendo un loro metodo di lavoro di trading costante. Si era parlato di OPK, quello può essere un ottimo trader, ma dal punto di vista investitore crea problemi perchè non mantiene un var costante, e adesso per esempio ha un var veramente troppo basso, lo terrà costante? Non si sa, proprio per questo "non si sa" non lo ritengo investibile.

Per il momento i darwin "extra forexelate" che sto valutando sono questi

FEG
FTT
GTD
NEW
NTI
THA

Più tardi vi motivo il perchè, anche se è abbastanza comprensibile.
L'idea è quella di mettere in evidenza trader promettenti, e combinarli in un portafoglio diversificato.

[cescosystem]

mi manca integracore2 e credo di aggiungerlo alla lista, ma avendo 6 darwin dovrei capire su quali focalizzarmi

[CavaliereVerde]

Mi sembra un ottima base per il "darwin-picking"
Io preferisco intergracore2 a finbou perchè lo conosco molto meglio e so come lavora.
finbou è atterrato 3 mesi fa mentre integracore2 si fa il mazzo su darwinex da due anni come me.

[cescosystem]

si lo stavo scrivendo, non ho messo i darwin di integracore non perchè non mi piacca, ma perchè ne ha mille e allora momentamente non l'ho listato

[CavaliereVerde]

Devi puntare su quelli in cui lui crede di più, PLF , poi procedi con quello che è completamente diverso sia come correlazione che come stile, io tengo d'occhio DZT .

[CavaliereVerde]

Dopo PLF e NTI ieri ho comprato anche FTT che aveva un DD del 4% , non è tanto ma considerando che il massimo storico è 8% ...
Adesso aspetto una caduta sui darwin di Medialux .

[CavaliereVerde]

Al momento la mia ripartizione è:
50% sistemi miei
37% amici
13% esterni

[cescosystem]

Concordo, mi ero posto il limite "investo solo su chi conosco", ma effettivamente darwinex offre all'investitore una radiografia talmente dettagliata, e l'IA dovrebbe comunque parare i colpi in caso di disastri.

Attualmente mi compare "Diversification Benefit 37.89 %" mi pare che vada in un range da 33 a 38, voi a quanto siete?

[CavaliereVerde]

Per darti un altro riferimento, il demo con 39 darwin investiti pariteticamente mi da un diversification benefit di 78%

[cescosystem]

beh direi che hai fatto un buon lavoro, il 51% sarebbe un buon risultato. Chiaro è solo indicativo, ma stare tra 50-80% sarebbe buono, guardi la tabella rischio, o è un risultato che ti è uscito casualmente?

[CavaliereVerde]

Non è casuale, se lavori a leva 2 parti da 20% di equity at risk con tutto su un solo darwin, da li si scende.
Se il tuo rischio di portafoglio scende a 10% hai un diversification benefit del 50%.
Se da 20 scendi a 5% di var avrai un benefit del 75%.

[CavaliereVerde]

Si poi anche il concetto di "che conosco" è abbastanza aleatorio, quì di persona non ci siamo mai incontrati.
Poi dipende anche da cosa conosci, se uno lo conosco da 3 anni ma non mi spiega cosa sta facendo per migliorare i risultati...
Forse è più investibile uno che conosco da sei mesi ma mi dimostra che ha studiato 10 libri e che lavora in modo professionale...

[CavaliereVerde]

E' giusto dare fiducia agli amici ma è giusto anche costruire un portafoglio profittevole.
Anche perchè mostrare risultati negativi come investitore non serve a nulla.
Purtroppo la dura realtà e che per capire se un sistema funziona serve un anno, meglio due, prima ci sono solo teorie.

[cescosystem]

Gli amici per forza di cose li conosci di più e puoi avere più info in teoria.
Comunque oggi vedo di costruire un portafoglio ipotetico e scrivere il perchè delle mie scelte

[CavaliereVerde]

Certo gli amici sai che non sono truffatori e che vogliono guadagnare in modo onesto.
In realtà su darwinex la disonestà non paga e quindi nemmeno gli altri sono disonesti.
Con questo sistema di provvigioni vendere uno storico fortunato non ha alcun senso,
chi propone un darwin è perchè crede che il proprio sistema farà profitto in futuro.

[CavaliereVerde]

Purtroppo come discutevo anche con integracore e medialux, o fai il talentscout o guadagni.
Investire in sistemi senza un anno profittevole è sostanzialmente talentscout.
Quindi se si vuol guadagnare devono esserci più darwin con risultati confermati e meno darwin con "ottime prospettive" .
Fare il talentscout è più divertente ma si sa che divertimento e guadagno sono cose diverse.

[cescosystem]

In effetti oggi tutto il mio portafoglio è in drawdown sebbene la diversificazione, mentre DWC è riuscito a fare profitto. Bisogna scoprire come utilizzarlo

[cescosystem]

"tutto il mio portafoglio" diciamo più che altro la gente che seguo

[CavaliereVerde]

non serve a un tubo , uno puoi anche introdurre roba laterale giusto per ammortizzare il DD ma prima bisogna costruire qualcosa che sale

[cescosystem]

certo ma nell'ottica di fare una cosa diversificata, ho notato questo su DWC, se lo scopo era quello di hedgiare i darwin probabilmente ci sono riusciti

[CavaliereVerde]

La mia opinione è che i traders veri sono anche investitori, e i migliori investitori sono traders.
In questa ottica sto aspettando un DD su NEW o RSR e anche su DZT.
Sicuramente loro stanno studiando me tanto quanto io studio loro
Taotrend aveva fatto un ragionamento sul circolo virtuoso per cui le provvigioni stanno venendo reinvestite in darwin.
E' come se la prima generazione che ha successo accelerasse il successo della seconda onda.
E' questo che si intendeva come movimento dei traders, gente che sa estrarre profitto dal mercato e che professionalizza altri che lo sanno fare.
Una reazione a catena.

[cescosystem]

RSR "This is my Darwin. There are many like it, but this one is mine. My Darwin is my best friend. It is my life. I must master it as I must master my life." non era full metal jacket? Si il tuo ragionamento è giusto, certo che investire su grafici di quel tipo con ancora poca esperienza non è facile, ma comunque sensato.

[CavaliereVerde]

Si ma credo che ormai abbiamo capito che il grafico è il passato, mi fido di più di uno che fa delle prove e lo dice anche rispetto a uno che arriva con 30% in due mesi e lo vende come se fosse il graal.
Medialux ha OTTO anni di esperienza e non lo vedi dal grafichetto ma da videobourse.fr .
Se vuoi guadagnare devi andare oltre la superficie, oltre a quello che viene venduto alla massa.

[CavaliereVerde]

Ragioniamo al contrario, ammettiamo che un vero investitore voglia investire il mio darwin con 50k+
Secondo te si fermerebbe a due stronzate scritte nella descrizione o al grafico?
No, leggerebbe tutto quello che ho scritto in community, poi verrebbe quì e col traduttore leggerebbe anche tutto quello che ho scritto quì.
non ce nulla di male nell'esser fortunati e nemmeno nell'esser sfortunati, bisogna soprattutto capire se dietro a risultati fortunati c'è buona o cattiva fede.
Non ci vuole nulla a costruire un vivaio di 20 pseudomartingale e poi spacciare quella fortunata, che averebbe un grafico migliore dei mei, dei tuoi, di quelli di medialux...

Quindi riassumendo, se anche vuoi investire un chip da 200 devi ragionare come l'investitore da 50k, se vuoi guadagnare...

[cescosystem]

Può essere sicuramente un punto in più quello di essere molto attivo su uno o più forum, poi dipende da quello che dici, esempio per me la stragrande maggioranza si taglia le gambe da sola sui social. "Campione del mondo 8 volte consecutive di fila di forex", poi ascolti quel che dice, e sicuramente non è investibile. Comunque partecipare ai forum è sicuramente una vetrina in più.

[CavaliereVerde]

Chi vuole venderti un videocorso dice cose che vogliono sentirsi dire quelli che comprano videocorsi.

[CavaliereVerde]

No è che bisogna chiedersi sempre chi e cosa c'è dietro, per esempio se vai su XXW e cerchi pythoha trovi un sito che vende EA , nessuna discussione su nessun forum, mentre generalmente chi ci crede ne parla.
Titantrader e Tevershamcapital se cerchi bene li trovi, difficile che uno che si smazza il lavoro serio poi non ne parli.
Le parole non bastano ma neanche i grafici.

[CavaliereVerde]

Guadagnare dai mercati è una cosa difficile e di alto livello.
Io sono appassionato di musica e suono a livello amatoriale, difficile che chi è musicista professionista non sia appassionato.
Sia il musicista che il trader non sono lavori che si fanno timbrando il cartellino per sbarcare il lunario.
Serve studio tempo e passione, e chi ha una passione generalmente ne parla.

[cescosystem]

Cmq notavo che JMC (ma lo noto da mesi) riesce sempre a fare profitto quando la maggior parte di quelli che seguo perdono.

[cescosystem]

Vi dico i darwin "extra forexelate" che sto seguendo io con una supersintesi di quello che fanno, probabilmente li ritengo pure investibili se non ci sono sorprese con divergenze e artifici dell'IA.

1- FTT (PALOQUINTRADING) trendfollow, piramidata, trada principalmente la sterlina

2- GTD (VolcanoFX) algo sulle major, dice di tradare tutte le fasi: trend, laterale, reverse

3- JMC (TitanTrader) trading 70% automatico, 30% manuale, quindi non lo considererei algo, è più un trading meccanico aiutato da uno o più EA, ma il suo lavoro sembra saperlo fare

4- FEG (finbou) 3 algoritmi diversi su diversi mercati, circa 10 negli ultimi 3 mesi per avere un parametro indicativo

5- THA (finbou) Trading sulle news ad alto impatto

6- XIN (BestScalper) Algo, andamento molto correlato a THA sebbene siano sistemi differenti

7- NEW (Medialux) Utente promettente e molto attivo sui forum di settore

8- NTI (KlondikeFX) TrendFollow, klondikeFX è un trader molto esperto di programmazione algo, e da sempre nella hall of fame, quindi qualcosa di buono lo ha fatto per forza

[Enges]

Bel lavoro! Io mi chiedo perché alcuni non vengano ingaggiati come trader presso qualche grande azienda.. È un lavoro strapagato e pieno di benefit, difficilmente rifiutabile... voglio dire.. Nel tuo elenco non ci sono dei caxxxxari, sono forti ed è abbastanza evidente

[CavaliereVerde]

E se qualcuno lavorasse già ANCHE per le grandi aziende? magari con altri sistemi?
THA SONO un azienda, leggiti la discussione specifica...
Medialux è uno che la sa mooolto lunga e ha anche mooolti soldi...

[Enges]

Tha lo sapevo ma klondike no che io sappia... E se fai il trader per una banca non credo che tu possa farlo anche per i fatti tuoi

[CavaliereVerde]

per esempio integracore parlava di colleghi analisti, e se sei un statistico analista che fa consulenze per una banca?
se crei un ambiante ottimale per i trader, i trader arrivano è solo questione di tempo...

[CavaliereVerde]

Non a tutti piace seguire le cazzate che ti dice un capo, su darwinex ti studi un pò il var e finisce lì, per il resto sei completamente libero.
Ernest Chan lavorava per le banche, poi si è messo in proprio.

[Enges]

Io faccio riferimento ai trader di mediobanca perché è l'unica realtà di cui so qualcosa... Sono strapagati e hanno patto di non concorrenza ovviamente (devono essere gli standard), sul fatto dei colleghi chi lo sa? Anche tu sei un suo collega... Cmq è solo una curiosità che mi è venuta in mente...

[CavaliereVerde]

Generalmente i migliori si mettono in proprio, strapagato è relativo, se prendi le provvigioni da un AUM di 10 milioni sono 400k l'anno.
Mi pare di ricordare che i trader a cui ti riferisci non stessero cavando un ragno dal buco...
Tomasini, Malverti, fanno tutti consulenza per le banche, ma le regole se le fanno loro.

[cescosystem]

Comunque sia, sono d'accordo sul fatto che non sia troppo importante trovare la perfetta decorrelazione, anche perchè come si sa è temporanea, è un dato troppo variabile, ma già su quei darwin abbiamo molti approcci differenti e i trader hanno dimostrato di non essere di primo pelo. Grafico di medialux a parte, ma l'ho inserito apposta per tenerlo d'occhio

[cescosystem]

THA SONO un azienda, leggiti la discussione specifica...

Si beh è un ragazzo con meno di 30 anni che ha aperto una società insieme ad un altro che dovrebbe avere più esperienza nel settore, non è blackrock, cmq ha sicuramente delle potenzialità. Ma a noi fondamentelmante poco interessa, se non lavora per montefiaschi tanto meglio

[CavaliereVerde]

Infatti blackrock non mi piace un granchè.
Se vuoi prendi il mio grafico fai copiaincolla 10 volte e lo paragoni a winton.
i grossi nomi hanno solo più soldi e più storico, non è detto che siano effettivamente meglio