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    #61
    Portafoglio aggiornato nel primo post.
    Da quest'anno sono ben diversificato tra i miei darwin e quelli di Cavaliere, gli altri li tengo comunque perchè li reputo molto validi visti i periodacci che hanno saputo affrontare.

    Nello specifico, per quanto riguarda i "nostri":
    • PFI Trend Follow
    • PFD Trend Follow
    • PFJ Trend Follow
    • LSC Trend Follow
    • KVL Mean Reversion
    • CVL Mean Reversion
    • PFQ Mean Reversion
    Sono tutte strategie diverse, sia a favore di trend che contro trend. Usano segnali diversi e chiusure diverse. Visto che gli score di darwinex non sono ancora sufficienti per stabilire una decorrelazione sul lungo periodo, impostare un portafoglio con strategie ben diversificate la reputo una garanzia di buona diversificazione sul lungo termine.

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      #62
      Rimosso SCS, mi è piaciuto studiarlo, è sicuramente interessante il suo lavoro con QS, ma non concordo sulla sua decisione di prendersi vacanze sui massimi unito al fatto di essere un trader algo, unito al fatto che in passato non l'ha mai fatto. La questione non mi torna, quindi mi sembrano motivazioni sufficienti per incassare i profitti e starne fuori.

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      • #63
        Ha ottimi algoritmi ma la differenza alla lunga la fa l'onestà del trader, e se ci sono dubbi su quella meglio staccare la spina.

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        • cescosystem
          cescosystem commented
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          Nel mondo del lavoro "normale" ne ho fino alla nausea di questi qui. Potrebbero dargli la cittadinanza italiana ad honorem :-) quelli che aprono 8 partite iva con i parenti per avere la tassazione agevolata soprattutto per chi poi esporta con la storia del VIEST che ti limita ad un tetto per ogni stato. L'altro che mi fa concorrenza perchè ha aperto una ditta farlocca in croazia. Ebbasta... abbiamo un'età... uno deve decidere cosa voler fare da grande invece di perdere tempo a cercare l'escamotage... non mi pare esistano ditte che siano diventate grosse con questi mezzucci

        • CavaliereVerde
          CavaliereVerde commented
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          Il punto è che sfruttare le inefficienze del mercato è difficile, è molto più facile sfruttare le inefficienze delle piattaforme di social trading o la dabbenaggine degli investitori.

        #64
        Torniamo a fare profitto in gennaio grazie ad un bel recuperio dei sistemi trendfollow.

        Gen: +7,05%

        Ho aumentato il capitale sui darwin reverse KVL e PFQ, dovrebbe garantirmi di non ripetere la successione di mesi di drawdown dell'anno scorso.
        Primo post aggiornato col portafoglio attuale.

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          #65
          LA SVOLTA (primo post aggiornato)

          Cosa sto combinando: sto aprendo più conti Fineco/Degiro/Etoro dove fare un piano di accumulo in tutto ciò che non sia CFD. Un portafoglio conservativo ma non troppo perchè secondo me non ha senso precludersi l'ivestimento su drawdown che valgano la pena di essere sfruttati. Il piano di accumulo lo faccio sia per un aspetto psicologico, sia perchè man mano medio il cambio euro/dollaro nel caso di etoro, senza usare prodotti hedgiati che hanno comunque un alto costo di gestione, e mi adatto a seconda del mercato.

          Il mio portafoglio è pubblico, se vi va dateci un occhio e fatemi sapere cosa ne pensate, sono PathForward su Etoro. Al vecchio conto non accedevo da 5-6 anni, ed è stato eliminato. Tengo a precisare che i vari ingressi non sono mediazioni/mantingale o simili, è appunto il piano di accumulo, sono nuovi soldi che entrano su base mensile.

          L'idea di fondo non è quella di moltiplicare pani e pesci, ma avere dei conti solidi, con un sistema d'investimento scalabile, che possa darmi profitti alla lunga di tutto rispetto. Sto parlando di fare realisticamente il 15% lordo all'anno senza usare leve, scalping e sotterfugi vari per "grattare" centesimi. Per conto "solido" intendo non troppo volatile, e non basato su CFD. Degiro ed Etoro li trovo utili anche per avere qualcosa fuori dall'Italia.

          Non so voi, ma tutta questa fiducia nel lungo periodo sulla "situazione Italia" non ce l'ho e preferisco non avere tutto qui. Dovrebbe essere comunque prassi non avere il 100% del proprio denaro nel proprio paese di residenza, anche abitassi a Dubai o Panama, mettete che succeda un imprevisto anche al di là del rischio bancario, che riceva una denuncia (sensata o meno) e mi blocchino i conti per qualsiasi motivo, meglio avere un conto in un altro stato per ogni evenienza.

          Rimango investito anche su Darwinex, come scritto nel primo post, ma sono già esposto a sufficienza su quel tipo d'investimento, quindi al momento non ci saranno piani di accumulo.

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          • cescosystem
            cescosystem commented
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            il sistema è quello, che poi replicherò sugli altri conti

          • Aragon
            Aragon commented
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            Ho notato che su PFI e PFD hai incrementato il conto a >10.000 EURO......Si inizia a fare sul serio?:-)

          • cescosystem
            cescosystem commented
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            A spanne apro trade tra gli 0,10 e gli 0,60 lotti a seconda del cross e dello stoploss

          #66
          Tesla ha avuto un profitto tale per cui mi è "toccato" venderla in parte e ripartirla sul portafoglio altrimenti mi avrebbe sfasato troppo il bilanciamento.

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          • CavaliereVerde
            CavaliereVerde commented
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            sississi tutte balle, hai voluto incassare...

          • cescosystem
            cescosystem commented
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            Un picco non ho incassato tutto, solo l'eccedenza.
            Avevo deciso di investire l'1%, era diventato 3 nel frattempo, ora ho ancora 1,5% circa in tesla, ha rendimenti decisamente sopra la media.

            Nel frattempo ci stiamo avvicinando ai valori pre-covid... e sto accelerando sui titoli di stato a lungo termine che erano rimasti indietro.

          #67
          Rispondo qui ad Aragon

          Ormai stiamo raggiungendo i 4 anni di trackrecord verificati, purtroppo i darwin deceduti sono diversi, nel tempo ho selezionato i setup migliori che avevo e sono su quei due fondi.

          Sono entrambi sistemi trendfollow, purtroppo con i reverse non sono mai andato d'accordo.

          Per il trading quantitativo punto su quei 2 li: pfi e pfd, mentre per il trading tradizionale compro azioni ed etf su eToro e Degiro (ho avuto molti rallentamenti con quest'ultimo, non sono ancora operativo al 100% perché sul più bello devo cambiare tipo di conto e sono nuovamente in coda).

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          • cescosystem
            cescosystem commented
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            in realtà sto usando anche la mia banca tradizionale, ma non la consiglio, si fa un bel salto nel medioevo oltre ad avere commissioni più elevate.

          #68
          Aprire il conto titoli con una banca tradizionale , è poco conveniente sotto tutti i punti di vista: commissioni elevate, imposta di bollo , canone mensile , piattaforme poco evolute, e per quanto riguarda la mia , pochi strumenti sui quali investire.....per non parlare del consulente di turno che ti chiama e ti propone investimenti assurdi!!!

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          • cescosystem
            cescosystem commented
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            Si esatto, sto progressivamente liquidando quelli: i fondi. Prodotti che ti costano l'1-2% all'anno per non fare nulla, ho raggiunto il livello di sopportazione. Ho i miei sistemi, investirò progressivamente in quelli. Per quel motivo, già che c'ero, ho provato la piattaforma della banca.

          • cescosystem
            cescosystem commented
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            Ormai il meccanismo di funzionamento dei fondi l'abbiamo capito, ne buttano 100 sul mercato, quello che rende meglio gli abbassano il rischio e ti vendono i grafici dello storico passato, si prendono una percentuale annua su tutto il malloppo, che salga o scenda. Purtroppo col tempo non vedo altra spiegazione logica.

          • Aragon
            Aragon commented
            Editing a comment
            Si esatto.....è esattamente ciò che mi proponeva tempo fa un consulente fineco....

          #69
          Per quel che mi riguarda , comprando azioni attraverso il growth investing ( strategia da me utilizzata) , è molto più conveniente e sopportabile che comprare azioni puntando sul value investing.....L'azionario è molto più direzionale rispetto al forex , e durante la fasi negative , se ti sai proteggere e diversificare puntando in settori diversi , anche attraverso l'utilizzo dell'analisi fondamentale ,ti assicuro che il portafoglio azionario , a parità di rischio , soffre meno la fasi di DD rispetto ad un portafoglio forex.....

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          • #70
            Il problema del forex non è il DD è che non è chiaro per nulla se le strategie funzionino e intanto passano gli anni.
            Con l'azionario non è facile batter SPY o QQQ ma almeno anche se non li batti guadagni.

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            • Aragon
              Aragon commented
              Editing a comment
              Certo....,intendevo nel caso di portafogli profittevoli.....Concordo con la tua analisi riguardo il mercato forex...E' un mercato troppo instabile e poco direzionale...Ecco perchè ho deciso di sostituire i miei sistemi algo ogni 3 mesi....

            • gories
              gories commented
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              Il problema è solo il tempo che può dirti se una cosa funziona oppure no. E il tempo non lo puoi testare.

            #71
            Periodo di rintracciamento per i portafogli conservativi di soli indici/etf (son passato anche a Fineco, molto comodo, è quasi tutto automatico). Mentre sono molto contento della versione più aggressiva che ho su etoro: tesla, tqqq, amazon, sso li trovo un ottimo investimento.

            Per carità vanno bilanciati, ma con la scusa che sto facendo un piano di accumulo mensile non li tocco praticamente mai, semplicemente alloco risorse al resto perchè loro aumentano il capitale autonomamente

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              #72
              Direi che ormai ci siamo, l'indice mondiale che seguo ACWI è tornato ai livelli pre-covid

              https://www.tradingview.com/symbols/NASDAQ-ACWI/

              Quindi secondo me è ora di ribilanciare quanto possibile il portafoglio tra azionario ed obbligazionario.

              Una chicca? Il mercato è ai massimi mentre TLT è sceso, quindi si possono comprare obbligazioni americane a mani non bassissime, ma direi soddisfacenti.

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                #73
                Molto bene pensavo di fare meno trade onestamente, doveva essere un portafoglio tranquillo, ma con questi scossoni ho preso profitto su SSO e TQQQ e messi su TLT, il versamento mensile del mio piano di accumulo non basterebbe per ribilanciare, e per aumentare il versamento, in caso, attendo un nuovo crollo dei mercati, guardando i vari grafici dell'azionario non mi sembra il caso di aumentare il versamento proprio adesso.

                L'unico fuori squadra è TESLA che non tocco, lascio correre, ormai parte dell'operazione l'avevo chiusa settimane fa dopo aver triplicato l'importo, ora la lascio correre finché vuole.

                Il Covid è stata una gran cosa per il lato finanziario, mi ha permesso di pensare a 2 portafogli diversi, uno per i mercati ai massimi e uno per i crolli, entrambi backtestati chiaramente, non si è affatto persa la mania dei backtest.

                Non è più un gioco non lo è mai stato, ma finalmente la cosa si sta facendo seria.


                I sopravvissuti del trading quantitativo stanno sempre macinando, pfd e pfi hanno risultati modesti, nessun grande investitore, ma andiamo comunque avanti anche su quel fronte.

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                • CavaliereVerde
                  CavaliereVerde commented
                  Editing a comment
                  si ma secondo me fai male a ribilanciare a discrezione, dovresti ribilanciare a trimestri.
                  poi considera che più operi più fai guadagnare spread a etoro

                • cescosystem
                  cescosystem commented
                  Editing a comment
                  Me lo sono chiesto spesso, ma io non credo che sia un anno normale. Insomma apri metatrader e guarda il nasdaq. Le operazioni che vedi su etoro non sono la chiusura dell’intera trade, è solo una chiusura parziale, ma come vedi son chiusure a +50% e oltre. È andato come previsto.

                  Ps: pur tagliando, ho comunque il 20% del portafoglio tra tqqq e sso, ed in questa fase penso sia già tantissimo. Se sale ancora il mercato son contento, se crolla limito i danni e ho un polmone di tlt da ripartire.

                • cescosystem
                  cescosystem commented
                  Editing a comment
                  https://finviz.com/map.ashx?t=etf
                  Un po' ci ho preso niente di che, sarei sopravvissuto comunque, ma meglio cosi

                #74
                Dalla regia mi dicono che sono troppo esposto su TLT, cosa anche voluta dal mio sistema, non è una sorpresa che in bilanciamento oltre il 50% del conto sia in TLT.

                Inoltre mi "contestano" il fatto che sono troppo esposto sul dollaro, ma questo mi sta anche bene.

                Consigliano di limitare TLT e aggiungere GLAE che è hedgiato https://www.borsaitaliana.it/borsa/e...8.html?lang=it

                Conoscete GLAE? (Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF)

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                • #75
                  E chi è la regia?
                  Il concetto è che nessuno sa se il dollaro sale del 5% o scende del 5% nel 2021 e comunque se tu guadagni più del 25% credo che te ne puoi fregare.
                  TLT rende non ci sono cazzi, la roba globale non rende un cazzo come ACWI

                  Comment


                    #76
                    Originally posted by CavaliereVerde View Post
                    E chi è la regia?
                    Il concetto è che nessuno sa se il dollaro sale del 5% o scende del 5% nel 2021 e comunque se tu guadagni più del 25% credo che te ne puoi fregare.
                    TLT rende non ci sono cazzi, la roba globale non rende un cazzo come ACWI
                    Si, la banca vuole metterci del suo.
                    Aggiungendo appunto ACWI (che comunque utilizzo, ma più che altro come indicatore) e questo nuovo fondo aggregate di bond hedgiati. Ci penserò, fosse l'analogo di IAGG o AGG lo backtesterei subito.

                    Comment


                    • #77
                      mmmh ok vuole metterci del suo e venderti roba su cui ha una provvigione maggiore...
                      qual'è il punto? che gli USA possono fallire? Tutti gli stati possono fallire.
                      Però la Cina possiede il debito americano e non glielo lascerebbe fare.
                      Anche i cittadini americani che possiedono titoli penso che non la prenderebbero bene, gli stessi che mettono a ferro e fuoco le città per molto meno...

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                        #78
                        Backtestando AGG e IAGG la situazione è pressapoco simile, se non peggiora. Semplicemente si può limitare l'ultilizzo di TLT ma non conoscendo il mio sistema non poteva saperlo. Lo so bene che tenere cosi tanto titoli di stato a fine anno non rendono gran che, ma fa parte del piano. Ora sono bilanciato. Nel periodo elezioni americane ne riparleremo.

                        Questione hedge... si quello potrebbe essere vero, alla fine a noi interessano gli euro, ma d'altra parte per fare profitto bisognerà essere esposti, non è che l'hedge sia gratis suppongo.

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                        • #79
                          All fine basta che tieni titoli > 40% e oro > 10% , il resto te lo puoi giocare e finora te lo sei giocato bene.

                          Comment


                            #80
                            Originally posted by CavaliereVerde View Post
                            All fine basta che tieni titoli > 40% e oro > 10% , il resto te lo puoi giocare e finora te lo sei giocato bene.
                            Quella con tesla ecc è la versione aggressiva di Etoro.

                            Nella versione non aggressiva me la sto gestendo solo con spy, qqq, tlt e gold. Ecco in questa probabilmente è utile abbassare progressivamente TLT ma non adesso. Adesso sono molto contento di essere bello stabile pre-elezioni

                            Comment


                              #81
                              In questi giorni sto ragionando se è il caso di disinvestire un investimento di un paio di anni su ACWI, visto che è quasi ai massimi, per ripartirlo sul portafoglio attuale che non rende affatto male (pathforward).

                              ACWI era un investimento a se stante, quasi un test, andato bene, adesso siamo nuovamente ai massimi, ma se lo mettiamo in paragone è troppo idendico a SPY, in concreto non vedo il senso di bloccare tanto capitale solo li.

                              https://www.portfoliovisualizer.com/...ocation2_2=100

                              ACWI ha rendimento inferiore e drawdown maggiore, cosi sembrerebbe dagli ultimi 11 anni.

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