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Capacità e divergenza

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  • Capacità e divergenza

    E' una riflessione che facevo in questi giorni.
    Gli investitori (e quindi anche noi) devono imparare a guardare un pò più avanti.
    Se uno migra uno storico di 3 anni ma ha capacità 1 dura poco.
    Guarda quello che sta succedendo con QUA e XYF ...
    Sicuramente non aggiungo gente con divergenza superiore a 0,5%.
    Se quelli già dentro superano 1% inizio a pensare a venderli.

  • #2
    Ho appena notato che oggi ERQ e NTI hanno meno divergenza di ieri.
    NTI ha perso parecchi investitori nell'ultimo trimestre, nonostante abbia fatto profitto.
    Stessa cosa JMC e THA.
    Se il capitale si riduce si riduce anche la divergenza e alla fine tutto si assesta sui valori ottimali.
    risolto il problema dell'evitare i finti trader gli investitori inizieranno a concentrarsi su queste problematiche.
    Capacità stimata e divergenza reale.

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      #3
      non sempre, può essere realistica secondo te la capacity di BDR? Migrato più di 6 mesi fa, trade che durano mezzora, eppure ha un'ottimo punteggio di capacity. Intendo -0,5% -1% o valuti addirittura la divergenza positiva? Io guardarei solo nel caso che gli investitori dimanessero indietro (divergenza negativa).

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      • #4
        dove le vedi le trades da mezz'ora scusa, io sui 3mesi vedo una durata media di 6 giorni, e con un sistema contrarian oltretutto

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          #5
          chiedo venia, o mi è rimasto il puntatore del mouse su una singola trade, o non saprei perchè mi fosse comparso mezzora. Confermo che son trade più longeve

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          • #6
            divaghiamo un attimo sul discorso capacità
            KVL aveva capacità 8 quando le trades turavano mediamente 2 giorni, nell'ultimo trimestre la media è un giorno e la Capacità e scesa a 5. BDR ha fatto esattamente l'opposto.
            Mi sembra tutto abbastanza coerente.
            Poi ci sono altri discorsi, se l'ingresso è a favore o contrario, e poi la divergenza è calcolata sulle ultime 100 trades, metti che le prime 50 era scarico...
            Per questo è un valore stabile e a ffidabile per darwin "navigati" come nti ed erq .

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              #7
              Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno non sono divergenze preoccupanti, sicuramente sarà da tenere d'occhio tutto l'insieme, ma un conto è avere una divergenza di 1-2-3% un conto è una divergenza del 13,98% negli ultimi 6 mesi come JMC.

              ERQ è meno del 4% in 6 mesi, quindi non la vedo una situazione particolarmente preoccupante, ci può stare che lui faccia il 15% e gli investitori l'11%.

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                #8
                Provo a dire la mia su divergenza e capacità. dal punto di vista del "gestore" del darwin. Personalmente credo che nella maggior parte dei casi sia superabile. Ovviamente sono una figlia dell'altra.... se invio a mercato 1 milione di euro è diverso dal mandare 100K o 10K .... svuoto i book e subisco una divergenza. Quindi? Quindi all'aumentare dell'AUM quello che sto facendo io è spezzettare ulteriormente i lotti che uso. Prima avevo 0.01 lotti ogni 500€ di equity, ora raddoppiando l'equity a 1000€ continuo con lotti da 0.01 sapendo di poter gestire una entrata "doppia" .... non utilizzando tecniche che necessitano un'operatività su un livello o un momento particolare non devo entrare contemporaneamente con 2 lotti (0.02) ed anzi, il poter entrare scaglionato può evitare entrate (od uscite) mal gestite. Quindi il problema si pone per le strategie che individuano livelli particolari e dove il timing risulti molto importante come ad esempio su THA che lavorando sulle news necessità di un intervento tempestivo.

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                  #9
                  Quindi entrando a multpli di 0.01 intendi, esempio invece di aprire 0.03, fai partire 3 trade da 0.01 in maniera ravvicinata?
                  Esempio 1 ingresso per barra da 1 minuto, fino ad arrivare a 3 ingressi.

                  Comment


                  • GAlbano
                    GAlbano commented
                    Editing a comment
                    Esatto! basta solo qualche secondo di differenza per far riempire il book nuovamente. Poi io la gestisco ancora differentemente, posso entrare anche qualche minuto dopo.... ma il concetto di fondo è che se non si è legati *strettamente* al momento allora distribuire l'entrata in un intorno di qualche minuto (o secondi... ogni 10 secondi ad esempio) permette di evitare la divergenza "da svuotamento del book". Poi Darwinex ci mette del suo e quando non "carichi" troppo ... riesce a darti una divergenza positiva (io da quando ho iniziato ce l'ho costantemente positiva, anche ora che qualche $$ in più di AUM e' arrivato).

                • #10
                  Allora due anni fa si riuscivano a vedere le trades dei darwin e nel mio caso erano 8 volte le mie, quindi il gestore fa già il lavoro di frazionare, per questo praticamente tutti i darwin partono con divergenza positiva.

                  Frazionare a livello di strategia aiuta ma ovviamente fino a un certo punto, una strategia che trada 10 pips non arriverà mai ad avere la capacità di una da 100 pips.
                  Poi bisogna anche stare attenti a non rovinare il tutto, nessuno se ne fa nulla di una strategia che gestisce 100 milioni ma poi perde 30 % all'anno.

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                    #11
                    Originally posted by CavaliereVerde View Post
                    Frazionare a livello di strategia aiuta ma ovviamente fino a un certo punto, una strategia che trada 10 pips non arriverà mai ad avere la capacità di una da 100 pips. Poi bisogna anche stare attenti a non rovinare il tutto, nessuno se ne fa nulla di una strategia che gestisce 100 milioni ma poi perde 30 % all'anno.
                    Ovviamente non è tanto il target delle operazioni a incidere, quanto il pip medio di utile, ovvero:

                    (Average winning trade * % profit trades ) - (Average losing trade *(1-% profit trades) ... più è basso più ovviamente lo slippage va ad incidere...
                    posso anche prendere 200 pip di target ma se poi ho uno stop di 200 pip e un winning trade del 51% ecco che il mio margine è di 4 pip....
                    E' vero comunque che generalmente una strategia vincente che ha un "respiro" di gain più importante ha meno difficoltà a gestire capacity più alte, ma sempre li' si finisce, per aumentare la capacity (una da 100mln che vuole gestire 500mln) occorre suddividere il lotto di entrata in più entrate diverse ravvicinate.
                    Poi tutto dipende dal tipo di strategia... e di modalità operativa, per quanto mi riguarda non ho difficoltà a dividere i trade diciamo anche fino a 1/10 di quello attuale... il che vorrebbe dire poter avere una capacity 10 volte superiore senza avere divergence. Spero di pormi il problema!

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                      #12
                      Nuovo indicatore capacità/divergenza.
                      I nuovi probabilmente (e per fortuna) verranno bloccati in automatico, e questa è una buona idea per giocare in difesa, spero risolvano la questione "in attacco" con i vary liquidity provider
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                      • longvisionfx
                        longvisionfx commented
                        Editing a comment
                        É un passo necessario. La strategia di attacco prevederebbe l'invio contemporaneo degli ordini del trader e investitori, per cancellare la divergenza a livello latenza. Dico prevederebbe, perchè questo indicatore sembra dimostrare che il passo sucessivo sia assai arduo.

                      • cescosystem
                        cescosystem commented
                        Editing a comment
                        così facendo non sarebbe garantito nemmeno il rendimento del trader, si è sicuramente un'impresa ardua

                      • longvisionfx
                        longvisionfx commented
                        Editing a comment
                        Dici bene. É un tema delicato. Se l'idea è quella di passare la linea "copy trading" e entrare in uno stile "fondo" è normale che questo succeda. Altrimenti il trader con questo indicatore può mettere un capitale massimo o una divergenza massima per non vedere compromesse le sue perfomance personali.

                    • #13
                      Non so se avete notato ma la divergenza è migliorata notevolmente in questi due giorni.
                      LVS è tornato ad avere un valore positivo.
                      THA è sceso da -2% a -0.3%
                      Sicuramente hanno cambiato qualcosa a livello di tecnologia di replicazione o di fornitori di liquidità.

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                      • #14
                        Allora parliamo delle cose nella discussione giusta...
                        Io invece credo che la capacità sia abbastanza realistica.
                        Altrimenti non si spiegherebbe perchè gli hedge fund lavorino con durate dalla settimana in su, che comportano stagnazioni di 2 anni invece che di qualche mese.
                        Non è che su darwinex siamo dei geni e quelli sono fessi a fare 10% annuo con 20% di drawdown.
                        Tutta questa liquidità infinita è più che altro una trovata pubblicitaria, klondikefx lo ha detto chiaramente e lui ne sa molto più di noi.
                        https://community.darwinex.com/t/dar...estors/3954/23
                        Se volete fatevi un giro su Zulu dove fanno vedere quanti pips fanno gli investitori rispetto ai traders, a confronto Darwinex è il paradiso...

                        eToro il problema lo risolve mettendo spread talmente elevati che nessuno fa sul serio con forex, risultato sono tutti stockpicker con tenuta media 3 mesi e nessun problema di capacità...
                        Last edited by CavaliereVerde; 14 June 2018, 08:01 PM.

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