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    Parametro Experience

    Mi astengo da giudicare altri, ma devo dire che il parametro Esperienza mi sembra non molto funzionale. Il fatto che usi lo storico migrato per il calcolo senza nessuna correzione e che non possa mai scendere lo trovo penalizzante per chi parte con Darwinex e basta. Fa mantenere valori elevati di D-Score anche a chi non trada da mesi e ha il conto vuoto. Migliore opportunità di quotarsi in Darwinia e sconto sulle commissioni... Al contrario chi ha una strategia che funziona e inizia direttamente su Darwinex deve passare le forche caudine... Se sei, o vuoi essere uno "strategy provider" devi tradare
    Last edited by CavaliereVerde; 13 October 2018, 04:51 PM.

  • #2
    Le tue critiche sono le stesse di ogni nuovo arrivato su darwinex e si ripetono sistematicamente le stesse cose ogni sei mesi in community.
    Ma visto che quì in italiano non avevamo mai approfondito mi pare il caso di farlo.

    I tuoi dubbi sono leciti ma considera che Ex e Dscore valutano la qualità di uno storico, non la sua autenticità e ne tanto meno l'onestà di un trader.
    Ammettiamo che uno faccia trading un anno e alla fine abbia Ex 10 e Dscore 70 po smette per 3 mesi.
    Se smette non ci sono commissioni e quindi nemmeno sconti
    Se smette Regularity resta a 0 come anche ritorno mensile quindi niente Darwinia.
    Ex dice semplicemente se il tuo campione di trades è significativo statisticamente, non dice nulla della coerenza e della continuità di un grafico.

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    • MatteoP
      MatteoP commented
      Editing a comment
      Quello che dici è chiaro, e basta leggere c'è tutto. Ma ripeto con storico Mt4 si ha un vantaggio notevole rispetto a chi non ce l'ha. Chi raggiunge un Ex elevato anche con strategie mediocri ha un vantaggio durevole in confronto a chi inizia. Non mi sembra bilanciato. Se uno ha una strategia buona avrebbe senso "comprare" un account con Ex alto ed usare quello anche se gli altri parametri sono mediocri. Può scalare il D-Score molto più rapidamente. I benefici acquisiti non mi vanno proprio giù ahahahahha e neanche la discriminazione di quelli con e senza storico Mt4. Dopodichè si mangia questa minestra...

  • #3
    Capisco la tua frustrazione ma quando ho iniziato il mio percorso di trader algo ho pensato soprattutto a questo, con metatrader tutte le porte sono aperte con il resto chi ti certifica lo storico?
    Considera anche SYO , lo storico non è particolarmente lungo perchè se vai sul loro sito è chiaro che fanno trading da quasi 10 anni con Tradestation e i futures.
    Gente che dice di guadagnare da 10 anni ce n'è ovunque ma purtroppo bisogna credere solo a chi ha risultati validati da terze parti.

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      #4
      Giusto per parlare. Darwin con equity = 0 e zero trade negli ultimi 90gg, ha senso che sia elencato con un D-Score >50? Per me non è un Darwin andrebbe messo con D-Score = 0, e la sua Ex resettata. E' solo un'opinione ma quello è solo rumore...

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        #5
        Non parlo di credere sulla parola a quello che la gente dichiara, solo non penalizzare troppo gli altri. Non è difficile trovare un bilanciamento

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        • #6
          https://www.darwinex.com/darwin/SRK.4.15/
          https://www.darwinex.com/darwin/NEW.4.18

          La pensavo anche io così ma il DScore è come il ritorno. nessuno toglie il 51% a SRK o il 27% a NEW e lo stesso il loro DScore ma di fatto non toglono nulla a nessuno, ne a me ne a te, se sono inattivi il loro DScore è complatamente inule.
          EX e I DScore non vengono cancellati esattamante come non vencono cancellate le trades e il ritorno accumulato, sarà lnvestitore a fare le sue considerazioni.
          Last edited by CavaliereVerde; 13 October 2018, 05:58 PM.

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          • #7
            Si ma non è penalizzando darwin inattivi che avvantaggi chi parte da zero
            Per esempio oi abbiamo AFL di andy77 che ha sfruttato uno storico precendete a una pausa di mesi e col guadagno di un mese ha vinto un darwinia, ok e quindi,? adesso il sistema è soltto e l'allocazione darwinia non produce nulla, ok potevano vincere altri ma vinci quando tradi non quando sei fermo.

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            • MatteoP
              MatteoP commented
              Editing a comment
              Sono parzialmente d'accordo. Secondo i mei calcoli, considerando la stessa strategia "profittevole" con e senza storico Mt4. La prima inizia a guadagnare e attrae investitori molto prima della seconda. A seconda della frequenza con cui vengono aperte le trade parliamo di 5-7 mesi. Non è poco, a parità di strategia. Ovviamente posso sbagliarmi non sono calcoli facilissimi . Condivido che le "meteore" generano un impatto limitato

            • CavaliereVerde
              CavaliereVerde commented
              Editing a comment
              capisco ma questo è nu problema degli investitori, se hai 20 amici che credono ne tuo trading puoi avere 200k di aum anche con un mese di storico, anzi darwinex non pone nessun limite mentre altrove questi limiti ci sono.
              Può non piacerti ma metatrader è lo standard del trading ratail, non è una novità, prima di darwinex c'erano zulu, autotrade e i pamm, quindi è da parecchio che è chiaro che se vuoi vendere il tuo trading devi avere uno storico metatrader.

            #8
            Forse hai ragione è solo un modo di come si presentano i darwin, ma rimango della mia opinione un darwin che non trada dovrebbe essere eliminato, perlomeno flaggato come dormiente o similare. Forse c'è qualcosa che ancora non ho assimilato a fondo: dove trovo la regularity di un Darwin. Come faccio, ad esempio a filtrare i darwin attivi (che hanno operato sul mercato) , forse basta filtrare in quel modo e si risolve tutto. Ad oggi l'unico modo che ho trovato per capire se un Darwin è attivo o dormiente è guardare il grafico.

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            • #9
              La regularity la trovi nella lista del torneo darwinia, non è parte del DScore ma è Parte del punteggio che vieni ricalcolato ogni mese.
              https://www.darwinex.com/darwinia

              Per filtrare i darwin inattivi esiste in n, di trades nei filtri metti >0 nel'ultimo mese.
              Poi per esempio in "all darwins" i darwin inattivi da più di 3 mesi vengono tolti, infatti sono 2000 su 3000 totali.

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                #10
                Ecco vedi... grazie delle dritte.. comunque concorderai che quando hai un rumore che pesa il 33% dell'informazione complessiva, chiedere qualche azione volta ad indirizzare il tema non è poi così sbagliato...

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                  #11
                  Sì con i filtri si ottiene una visione molto più chiara. Grazie della dritta. Con
                  Si screma a meno di 600 Darwin...

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                  • #12
                    Si può filtrare con n di trades, equity, n di investitori...
                    E comunque è difficile che un darwin con DScore 75 venga abbandonato.

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                    • #13
                      https://www.darwinex.com/darwin/HBU.4.12#

                      HBU potrebbe riprender a far trading domani e partirebbe da 61 , ok ma se il sistema non va e perde 15% si ritrova a 40 in men che non si dica.

                      https://www.darwinex.com/darwin/TTB.4.6
                      Essenzialmente i perdenti vanno 40 a 60 e i vincenti da 60 a 80
                      Comunque anche euno storico perdente vale qualcosa, sicuramente più di chi fa solo chiacchiere.

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                        #14
                        E' sempre la Ex che fa la differenza filtrato così:
                        Parliamo di poco più di 200 dw su 3000. Tutti in qualche modo interessanti, D.score da 5.7 85.6. La differenza grossa che riesco a vedere è sempre la Ex.
                        Strano che aumentando i Days in Darwinex a 90gg minimo, cambia abbastanza poco. Forse a riprova di quello che dicevi.
                        https://www.darwinex.com/darwin/DMJ.4.18
                        partito da poco, Ex ridicola, D-Score sotto i 10, ma non mi dispiace. Sono queste cose che mi non mi tornano, Comunque così è e non si può fare molto...

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                        • #15
                          Scusa ma sei un trader no? I backtest li fai su anni e centinaia di trades.
                          Tu investiresti un darwin con 3 mesi di storico?
                          34 trades ma stiamo scherzando?

                          Il 90% di quelli che guadagnano per 3 mesi perdono tutto entro l'anno, su darwinex come in qualsiasi altro posto.

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                            #16
                            Dici? non sono così sicuro che uno storico di 100 trade sia necessariamente meglio di uno da 30. Nei Backtest è una cosa, sui Darwin è un'altra. Non sai se la strategia è cambiata o è la stessa. Di base non credo che un Darwin dovrebbe essere valutato per i risultati precedenti di 6 o 12 mesi. Le strategie di allocazione di portafoglio di strumenti con aspettativa positiva tipo Markowitz o Dual Momentum, difficilmente vanno indietro oltre i 12 mesi. Le prestazioni decadono rispetto alle logiche buy and hold.
                            Quando dico che il peso del parametro Ex non mi convince. Non lo dico per "frustrazione" ma perché non mi convince da un punto di vista logico e statistico.

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                            • #17
                              Certo che non lo sappiamo ma per me meno di 200 trades non sono un campione decente.
                              Il campione normalmente valutato è di circa un anno.
                              Non servono strane teorie, un trader che batte il mercato per tre mesi non è investibile, magari ha una strategia migliore di uno che lo batte da 3 anni ma sappiamo tutti che nel 99% dei casi non è così.
                              Chiaro che uno può incollare 4 strategie diverse in un anno ma resta il fatto che ha battuto il mercato per un anno, questo è quello che conta, gli algo leggono i risultati non leggono la mente dei traders.
                              Last edited by CavaliereVerde; 13 October 2018, 11:08 PM.

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                                #18
                                Stiamo parlando di due cose diverse. Il numero di trades ha un peso se vuoi ricercare la robustezza di un parametro. Non c'entra nulla con le logiche di investimento su un portafoglio di strumenti con aspettativa positiva. E' come pensare di giocare al calcio con gli schemi di una squadra di pallacanestro.

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                                • #19
                                  Si ma come fai a sapere se hanno aspettativa positiva?
                                  La maggior parte perdono.

                                  Il Dscore risponde alla domanda: sei robusto e profittevole?
                                  Domanda a cuin non puoi rispondere con 30 trades e 3 mesi di storico...

                                  Mettiamola così, senza Ex e Dscore io non metterei un euro su gente con meno di 2 anni di storico.

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                                    #20
                                    Vabbè dai, inutile insistere, abbiamo idee diverse. Mettere in piedi una strategia automatizzata di investimento su Darwin è nella mia "to-do list". Spero di poterci lavorare prima o poi. Di sicuro quando lo farò non prenderò in considerazione Ex e D-Score che continuo a credere siano misleading per un investitore. Magari cambierà idea e ti darò ragione...

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