Announcement

Collapse
No announcement yet.

StrategyQuant

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

    StrategyQuant

    secondo me , potrebbe essere interessante acquistare il software strategy quant, soprattutto per quanto riguarda l'analisi delle strategie, la stabilità dei parametri , la WFA ecc...tutte analisi di importanza vitale per un trader algoritmico ,non presenti sulla mt4 , e presenti ad esempio in piattaforme come multichart o tradestation...

    http://www.strategyquant.com/
    Last edited by CavaliereVerde; 9 June 2017, 12:35 AM.

  • #2
    Il problema di StrategyQuant è che non è un "espansione di metatrader", non puoi importare codice mql, la strategia la devi fare o rifare col wizard interno e solo alla fine la puoi esportare in mql o in altri linguaggi.
    Serve a creare strategie non ad ottimizzare EA esistenti, poi chiaramente queste strategia create da zero possono essere sviluppate con la walk forwad analysis e la walk forward matrix.
    Ovviamente stiamo parlando del software completo che costa più di 1000$.

    Comment


      #3
      Appunto, le nostre strategie o nuove le possiamo creare tramite SQ , fare tutte le analisi del caso , per poi codificarle in mql....Chiaramente ha un costo.., ma ti ricordo che i pro usano multichart o tradestation che hanno un costo simile...Secondo me si è arrivati ad un punto in cui bisogna attrezzarsi bene...e poi sinceramente perdere mesi e mesi di test forward live non è il massimo...

      Comment


      • #4
        Chiaramente sono d'accordo, io al momento sono soddisfatto del mio metodo di sviluppo e di quello che ne risulta ma se si riesce a diventare trader professionisti non ci si ferma certo davanti a una spesa di questo tipo, con questo tipo di strumenti hai una marcia in più.

        Comment


          #5
          Il test forward live per me rimane inevitabile... Di certo le analisi aggiuntive non le snobbo ma dubito che ti diano delle "garanzie"

          Comment


          • #6
            Non ci sono garanzie nemmeno con un anno di forward live, dipende da quanto valore si vuol dare a sei mesi o un anno di tempo perso per arrivare a un portafoglio performante ed affidabile.

            E' tutto relativo alla situazione di ognuno, se uno mi arriva con un segnale nuovo forse preferisce spendere 1000$ invece che farsi un anno di purgatorio.

            Tra l'altro la configurazione mt4 + StrategyQuant secondo me è più potente di Multicharts, StrategyQuant non ti da solo la WFA ma è anche un generatore genetico di strategie.

            Comment


              #7
              Quindi secondo te mt4+strategyquant+qualsiasi altra cosa renderebbero inutile il test forward live? (Unica fonte di dati VERI da studiare) puoi fare tutte le analisi con tutte le piattaforme che preferisci ma il test forward live è parte del lavoro come ritirare ed è inevitabile.

              Comment


              • CavaliereVerde
                CavaliereVerde commented
                Editing a comment
                Niente è inutile, niente è garantito, si tratta di accorciare i tempi per ottenere qualcosa di investibile.

              #8
              I tempi li accorci solo aumentando le operazioni della strategia in modo da poter paragonare in meno mesi il test con il test forward live avendo a disposizione piu dati... Tutto il resto è solo un buon contorno... Per decidere se investire su una strategia studi il test live o wfa? Come stabilisci se dei mecati nn vanno in live se nn li metti live?

              Comment


              • CavaliereVerde
                CavaliereVerde commented
                Editing a comment
                Il live bisogna averlo, mettiamola così, forse c'è chi preferisce avere sei mesi di live e spendere 1000 invece che aspettare uno o due anni...

              #9
              Non credo in nessuna piattaforma magica che vanifichi il test live dopo 6 mesi.. Ogni volta ce ricalibro il test live ricomincia... Poi se proprio insisiti ti dico che strategyquant è sicuramente un bel giocattolo e ti da una mano di sicuro... Ma il lavoro non cambia di una virgola

              Comment


                #10
                Sicuramente SQ non è il sacro gral, ma permette dì testare innumerevoli strategie,cosa che in Live sarebbe troppo dispendioso!!!!...

                Comment


                  #11
                  Io sono convinto che SQ possa aiutarci in modo significativo e su questo non si discute, ma non credo proprio che una strategia che passi tutte le sue analisi sia direttamente pronta ed efficace da usare in live. solo a me sembra un po' troppo semplice e riduttivo? Alla fine tutte le analisi fatte si riferiscono solo al passato e il test live rimane sempre la migliore carta da giocare che abbiamo per far funzionare un portafoglio.

                  Comment


                  • #12
                    Probabilmente con più strumenti le cose sono "direttamente pronte" prima che senza, spendi dei soldi per evitare di perder più tempo visto che di tempo ne serve comunque già troppo.

                    Si può fare a meno di tutto ma più strumenti hai più è probabile che raggiungi il risultato.

                    Comment


                      #13
                      Una cosa è poter fare un lavoro migliore piu rifinito con gli strumenti giusti e lo condivido, ma sul guadagnare tempo non sono d'accordo a meno che non dai per scontato che ogni strategia fatta con SQ sia vincente... Il test live fa parte del lavoro periodico come ricalibrare e tranne la sfera di cristallo niente può sostituirlo

                      Comment


                        #14
                        ...che il test live sia la prova del 9 nessuno lo può negare.....ma se ad un certo punto la strategia smette di funzionare cosa succede???..se ritari all'infinito rischi solo di overfittare...secondo me la giusta strada è quella di diversificare con diverse strategie , su diversi TF ..ma è chiaro che non posso testare in live ogni singola strategia...sarebbe troppo dispendioso!!!! ...i pro che lavorano su multichart o tradestation lavorano in questo modo; pochi parametri su pochi range di calibrazione.....se si va oltre il range si sospende la strategia.....

                        Comment


                          #15
                          Hai ragione su tutto ma finche' non metti un prodotto in real nn puoi sapere se va in nessun modo... Per me nn c'e' scampo su questo...

                          Comment


                          • #16
                            http://www.forexdream.net/forum/trad...-system/page13

                            Mi sembra quando si faceva gara a chi faceva più FPS con Doom3
                            Ok ti costruisci un mostro per far andare strategyquant a palla e poi non hai il coraggio di tradare quello che produce?
                            Allora diventa solo un benchmark per divertire nerd.

                            Comment


                              #17
                              Puoi avere anche il software più evoluto....ma alla fine ti accorgi che alla lunga funzionano le strategie più semplici..

                              Comment


                              • Enges
                                Enges commented
                                Editing a comment
                                La penso come te!

                              #18
                              Riprendo questo post , visto che mi è stata data la possibilità di utilizzare questo software in versione trial per 1 mese...Allora , ci sto smanettando da una decina di gg ed ho avuto delle dritte da un mio amico che lo usa da più tempo.,,Al momento il mio feedback è abbastanza positivo in quanto non occorre scervellarsi nella programmazione e nella continua ricerca di nuove strategie, visto che la generazione sia di tipo genetica che di tipo casuale , ne produce decine di migliaia.Inoltre sono presenti diversi test di robustezza che servono a scremarle e renderle profittevoli nel tempo...Ovviamente la prova del 9 rimane sempre il test live...

                              Comment


                                #19
                                .....unico neo rimane il costo abbastanza elevato....circa 2000 euro , ma se lo paragoniamo alle piattaforme che usano i pro tipo multicharts o tradestation ,direi che siamo in linea sia in termini di costi che in termini di qualità!!!Su molti forum viene recensito un maniera negativa, in quanto sostengono che produce strategie overfittate...Io penso che la verità sta in mezzo!!!!!! e che bisogna saperlo utilizzare...ma staremo a vedere....

                                Comment


                                  #20
                                  Io continuo a studiare e testare su SQ...Ho creato un portafoglio di 6 strategie ,testate in IS e in OOS attraverso la WWF ....ho fatto la simulazione live attraverso dati storici molto attendibili ed ecco risultati (deposito iniziale 1000 euro)...il live da gennaio 2017 ad oggi si presenta n questo modo....

                                  Comment


                                  • cescosystem
                                    cescosystem commented
                                    Editing a comment
                                    sarà un mese di prova intenso
                                    però 112 trade in 1 anno con 6 strategie? Non è poco?

                                  • Aragon
                                    Aragon commented
                                    Editing a comment
                                    è chi l'ha detto che sono poche?? Ho fatto anche tanti live test con strategie che producono 400 trades , ma con scarsi risultati.....cmq lo scopo è tirare fuori strategie robuste oltre che profittevoli....

                                  #21
                                  SAlve a tutti...... , sto nuovamente riprendendo il trading algoritmico , utilizzando la nuova versione di SQ... SQX , che sembra sia nettamente migliorata rispetto alla versione 3.8... Mi sono creato un nuovo protocollo di lavoro per : generare , testare , filtrare ed ottimizzare le strategie....Se volete vi aggiorno step by step sul tipo di lavoro che ho fatto e vedremo se produrrà i risultati sperati......

                                  Comment


                                    #22
                                    Ecco il mio protocollo ( potrebbe essere utile anche a chi non usa SQ) :

                                    1) Genero su dati H1 utilizzando dati temporali In Sample di max 9 mesi , impostando la generazione ad intervalli di IS e OOS. ( per l'esattezza 10 intervalli)
                                    In riferimento al libro di Pardo , una strategia ha validità in OOS da minimo 1/8 ad un max di 1/3 dei dati in IS, per cui su 9 mesi di IS , in OOS reale avrà validità da 1 mese a 3 mesi .
                                    Utilizzo un arco temporale così breve , ( ma potrebbe essere ancora più breve) , per avere una visione molto breve della strategia : se supera ad esempio il DD dopo il primo mese ,la potrei subito sostuituire o riottimizzare , invece di aspettare parecchi mesi se non anni , se utilizzassi generazioni in IS di parecchi anni.

                                    2) Su dati M1 , elimino le strategie che sia in IS che in OSS abbiano un RET/DD <1 e >2 e PF < 1.3 e > 2.3 , quindi eliminando strategie sottoperformanti e sovraperformanti

                                    3) Eseguo 2 test Montecarlo

                                    4) Elimino le strategie con Stability < 0.5 e stagnazione >100 e DD max > 40%

                                    5) Test WAlk forward analisys a matrice

                                    6) Backtesto le strategie sulla MT4 confrontando i risultati con SQ , ma al 90 % sono uguali.

                                    7) Metto direttamente in live... , mantendo le strategie da 1 a 3 mesi , dopo le riottimizzo o le sostuituisco...

                                    Comment


                                      #23
                                      Ecco il portafoglio creato:

                                      Click image for larger version

Name:	Portafoglio.PNG
Views:	121
Size:	118.6 KB
ID:	9939

                                      Comment


                                        #24
                                        Dati OOS in live dal 01.04.2020 ....

                                        Click image for larger version

Name:	portafoglioOOS.PNG
Views:	117
Size:	83.9 KB
ID:	9941

                                        Comment


                                          #25
                                          Click image for larger version

Name:	Portafoglio3.PNG
Views:	119
Size:	55.5 KB
ID:	9943

                                          Comment


                                          • Aragon
                                            Aragon commented
                                            Editing a comment
                                            Chiaramente per testarlo su un conticino da 1000 euro......

                                          #26
                                          Condivido le strategie , chi ne ha volgia e vuole un confronto , le testi pure...... Periodo validità delle strategie su H1 dal 01.07-2019 al 30-06-2020
                                          Attached Files

                                          Comment


                                          • cescosystem
                                            cescosystem commented
                                            Editing a comment
                                            alla grande ci do un occhio volentieri

                                          #27
                                          Backtest e risultati su mt4 dal 01-07-2019----live dal 01-04-2020 ad oggi Click image for larger version  Name:	PortafogliosuMT4.PNG Views:	6 Size:	79.4 KB ID:	9978

                                          Comment


                                          • cescosystem
                                            cescosystem commented
                                            Editing a comment
                                            Sicuro possa bastare un annetto di backtest?

                                          #28
                                          Considera che ogni strategia produce la media di 10 trade al mese...su 9 mesi sono circa100 trade....ed è più che sufficiente per capire se una strategia funziona o meno....Come descritto in precedenza,su 9 mesi,la considero valida da 1 a 3 mesi.. ,ma se ad esempio già dopo un mese raggiunge il DD Max ,la,posso sostituire o riottimizzare....Con un BT di 9 anni, per capire se funziona dovrei aspettare da 1 a 3 anni....Capisci bene che non posso invecchiare dietro una strategia...

                                          Comment


                                            #29
                                            Ecco i risultati dei 3 mesi live...Le strategie sono state interamente sostituite, visto che dopo 3 mesi hanno iniziato a decadere.....P.s. PORTAFOGLIO PROVA DA 1000 EURO
                                            Click image for larger version

Name:	portafoglioLIVE.PNG
Views:	105
Size:	54.3 KB
ID:	10152

                                            Comment


                                              #30
                                              Non ti ho più detto nulla perché temo che strategyquant installi un sacco di indicatori che noi mortali non abbiamo, pertanto non gira se non hai SQ ma seguo comunque il tuo progetto con interesse. Onestamente prenderei di campioni più ampi di tempo, ma è solo un'idea in base alla mia esperienza.

                                              Comment


                                                #31
                                                Si ci sono molti più indicatori , anche se tendo ad utilizzare i più comuni.....Inizialmente usavo un arco temporale di 10 anni , poi sono passato a 5 , e poi a 3.....Il problema è "il tempo"!!!!Essendo il forex un mecato troppo instabile , non posso aspettare anni per verificare se in live le strategie funzionano.....Come ho scritto in precedenza , su 9 mesi di IS ,secondo la regola descritta da Pardo , una strategia dovrebbe durare da minimo 1/8 a una max di 1/3 dei dati in IS (dopo inizierà pian piano a decadere), quindi dA 1 A 3 MESI.......SU 9 anni , dovrei aspettare da 1 a 3 anni....Capisci bene che i tempi si allungano notevolmente...

                                                Comment


                                                • #32
                                                  Aragon
                                                  Quindi qual'è il tuo bilancio a 3 anni di distanza?
                                                  Strategyquant serve a far guadagnare i trader o a far guadagnare i programmatori di strategyquant ?

                                                  Comment

                                                  Working...
                                                  X