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Darwinex - Avanzato

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  • Darwinex - Avanzato

    Quì si discute dell'investimento su Darwinex e dell' ecosistema darwiniano, per utenti già svezzati da almeno un anno di esperienza sulla piattaforma.

    #2

    Su darwinex non vengono bruciati i conti, di soldi tra un po' di mesi mi aspetto che ne girino veramente tanti.
    Last edited by CavaliereVerde; 24th May 2017, 08:46 AM.

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    • cescosystem
      cescosystem commented
      Editing a comment
      tutti comprano solo i migliori, e quelli con i filtri che ci sono adesso è difficile che brucino il conto. Trovavi i minchioni mesi fa, adesso se sei alle prime posizioni sai il fatto tuo. Questo alla lunga per forza deve portare alla crescita del capitale investito sui darwin

    • CavaliereVerde
      CavaliereVerde commented
      Editing a comment
      In compenso quelli che andavano "troppo bene" come JGC e JCW sono in DD, ottimi trader eh però mi fa capire che i miei risultati non sono così distanti da quello che si può ottenere.
      Anche ottimi traders possono avere una serie fortunata.

    • CavaliereVerde
      CavaliereVerde commented
      Editing a comment
      In compenso quelli che andavano "troppo bene" come JGC e JCW sono in DD, ottimi trader eh però mi fa capire che i miei risultati non sono così distanti da quello che si può ottenere.
      Anche ottimi traders possono avere una serie fortunata.

  • #3
    Adesso col denaro degli investitori scorporato da quello del torneo è diventato facile fare conti e statistiche.
    Quasi tutti i darwin hanno un investimento medio per investitore superiore ai 1000$
    Il primo nucleo di 200 investitori si è fatto le ossa e sta indicando la strada ai nuovi.

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      #4
      Caspita, volevo incrementare l'investimento su LSC ma ho ancora il darwin "vecchia versione" e non ti fa incrementare quello, non lo sapevo.

      Bisogna chiudere e investire da zero.

      Così ho fatto, avrò perso qualche punto di spread per forza, ma il drawdown è evidente ed è un buon livello per riprendere ad investire su quello.

      Via via chiudo i vecchi investimenti e riprendo coi piani di accumulo.

      Ho riattivato il VAR 20... tanto è solo una questione psicologica, sta poi all'investitore quanto investire/rischiare, la leva non ha un costo, è un servizio in più che può tornare utile.

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      • #5
        Hai fatto bene, secondo me con almeno 3 darwin si più tranquillamente tenere VAR 20, poi ormai siamo abituati a certe oscillazioni.
        Anche se preferisco che i darwin vengano pubblicati a VaR 10

        Comment


          #6
          Originally posted by CavaliereVerde View Post
          Hai fatto bene, secondo me con almeno 3 darwin si più tranquillamente tenere VAR 20, poi ormai siamo abituati a certe oscillazioni.
          Anche se preferisco che i darwin vengano pubblicati a VaR 10
          Si ma ti serve il doppio capitale, e allora non ha senso, vuoi rischiare meno? Investi meno Poi la nuova versione non ha lo scatto esatto, non ho provato perchè non posso far "prove" in real, ma puoi anche investire con leva 1.5 invece di passare direttamente a 2. Hai X capitale disponibile, e 2X investibile... penso si possa investire anche 1.2X ad esempio, ma il concetto di rischio non cambia.

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          • #7
            Sfruttiamo i conti già fatti dagli altri...
            https://darwins.pro/top-20-monitorin...orique-65#p170

            4 milioni sui primi 20, non male dai, a memoria sei mesi fa erano un quarto.

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              #8
              E' una bella diversificazione potenziale, sarebbe bello conoscere chiaramente i sistema di trading per ogni darwin, e diversificarli.
              Potremmo fare una tabella simile, ma non per capitale investito.

              Parlo del solo trading algoritmico, perchè ad esempio THA ha un ottimo grafico ed andamento, ma non so se mi fiderei ad investire su una persona, prediligo un algo.

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              • #9
                Beh cesco se ragionassero tutti così darwinex potrebbe chiudere...
                Mi pare che siamo d'accordo che un algo senza un quant trader dietro non va da nessuna parte.
                Quello che facciamo noi va rapportato a quello che fanno gli altri, e contano i risultati non la simpatia.
                I top20 non sono un portafoglio, il concetto è capire quanto denaro attira darwinex.

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                  #10
                  Perchè chiuderebbe? Io ho detto solo che preferisco gli algo perchè è più difficile che perda il lume della ragione se è un quant navigato rispetto ad uno che trada news. Metterli in ordine di capitale investito mi sembra un ricordo malsano della "wisdom of the crowd" che a lungo andare non ha portato nulla di buono.

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                  • #11
                    Infatti la wisdom of the crowd non esiste, 200 persone che mettono 2000 non sono come 2000 persone che mettono 200.
                    Comunque ho capito, tu dici che a parità di condizioni ti da più affidamento un trader algoritimico.
                    Sono d'accordo ma non sappiamo quanto sia automatizzata o testata la strategia di THA, quello che però sappiamo è che passa i due anni di storico live.

                    Comunque la classifica non è un idea di portafoglio, serviva a confermare quello che hai detto tu sul fatto che i soldi stanno iniziando a vedersi.

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                    • #12
                      Un investitore di Darwinex sta a un copiatore di eToro come un marine sta a un militare di leva.

                      Se ricordi Darwinex è partito come beta chiusa con 200 investitori autorizzati.
                      Io stesso non raggiungevo un punteggio sufficiente ad investire in reale, il mio darwin ho potuto comprarlo solo dal 2016 quando la piatta è stata aperta.

                      Questo per dire che mentre il numero di copiatori non indica nulla su eToro, il numero di investitori su Darwinex un certo valore ce l'ha, almeno la metà sono gente "addestrata" con un anno di esperienza sul campo.

                      Comment


                      • #13
                        https://community.darwinex.com/t/int...uction/1676/37

                        Non è facile, nemmeno per un professionista come integracore: portafoglio già dimagrito da 15 a 10 darwin in due mesi.

                        Comment


                          #14
                          Non è affatto facile scovare darwin profittevoli nel tempo....ma è ancora più difficile essere disciplinati nel mantenerli durante in periodi di DD e stagnazione...

                          Comment


                          • #15
                            Hai ragione!
                            Vediamo il mio portafoglio investitore dal 10 aprile, data di inizio di quello di integracore...

                            Comment


                              #16
                              Il mio da gennaio 2017....dopo diversi mesi di DD ,è in forte recupero!!!!...prossimamente investirò su altri darwin,....
                              Attached Files

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                              • #17
                                Che coincidenza!!
                                Scherzi a parte, integracore ha fatto un lavoro notevole, sempre avere un piano e e delle regole.
                                Ma come si suol dire: anche il miglior piano finisce quando viene sparato il primo colpo.

                                Comment


                                  #18
                                  grande coincidenza direi.....:-)
                                  Io penso invece che aldilà delle regole , che possono essere giuste o sbagliate , bisogna mantenere un darwin per almeno un anno solare prima di tagliarlo...la ricerca deve essere fatta a monte con delle regole ben definite quali :storico di almento 1 anno (meglio 2 anni) , numero di operazioni di almeno 300 trades , DD regolari ,e alti punteggi di EX.MC,RS.RA e PF....

                                  Comment


                                  • #19
                                    Certo, come regole intendo appunto il filtro iniziale, che è quello che dici tu, e che infatti integracore ha applicato.

                                    Il difetto è che i darwin hanno bisogno di un pò più di respiro, bisogna considerare che VAR 10% non significa DD massimo 10%, il mio limite di cigno nero su un darwin è del 25%, e poi bisogna distinguere una perdita "composta" da una verticale.

                                    Nel caso specifico del portafoglio di integracore, TAK andava tolto, JCW no

                                    Comment


                                      #20
                                      concordo...JCW ha subito il max DD storico ,ma di tipo fisiologico e del tutto controllato direi....averlo eliminato è stato un errore....

                                      Comment


                                      • CavaliereVerde
                                        CavaliereVerde commented
                                        Editing a comment
                                        eeeesatto, e soprattutto il var non ha fatto grinze durante tutto il drawdown...

                                    • #21
                                      Dicevamo cescosystem , guadagnare coi darwin è difficile, non perdere non è difficile ma guadagnare lo è.
                                      Fosse facile guadagnerebbero loro per primi col dwex , e consideriamo che loro hanno molte più informazioni di noi.
                                      Si può provare a guadagnare coi darwin, e imparare molto rischiando relativamente poco.

                                      Ovviamente è una cosa che riguarda chi vuole investire .
                                      Chi vuole investire lo sta già facendo, anche con poco, poco è un numero infinitamente più grande di zero.
                                      Chi ci crede si mette in gioco, è molto più facile criticare gli altri, siamo il paese dei 50 milioni di allenatori.

                                      Comment


                                        #22
                                        Ma infatti, probabilmente dwex non è ancora profittevole perchè ogni volta inciampa in fondi che vanno bene per qualche mese e poi hanno forti drawdown.
                                        Proprio per quello il mio post sull'altro forum era per cercare di mettere in evidenza trader con fondi più affidabili.
                                        Poi anche con questi non è facile, non si può entrare quando si vuole, l'unica per evitare di stare sotto mesi è evitare di entrare ai massimi.

                                        Comment


                                        • #23
                                          Si ma l'ingresso non può essere la preoccupazione primaria dell'investitore, un trader è uno che ha la preparazione necessaria a mantenere un vantaggio statistico sul mercato, l'analisi dell'investitore deve essere al 90% volta a questo.
                                          La diversificazione deve servire anche a questo, ne compri 10 non entrerai male su tutti e 10.
                                          Bisogna capire cose che non si vedono solo dal grafico: equity, profilo di rischio, lunghezza dello storico, spiegazioni date alla community.
                                          Puoi avere Experience 10 con un anno di storico o anche con 3 anni ma la storia cambia.
                                          E 50 con queste caratteristiche non li trovi, non oggi.
                                          Io ne gestisco 39 col mio community portfolio demo, ok la legnata la senti poco ma arriva sempre, e sei sempre al palo.
                                          Sarà una mia caratteristica psicologica ma secondo me il meglio lo si da sempre con una diversificazione tra 5 e 10.

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                                          • Enges
                                            Enges commented
                                            Editing a comment
                                            Concordo sui 5 - 10 Darwin, ho fatto dei test con una demo e se ne usi troppi non si conclude mai nulla... Personalmente preferisco 10

                                          #24
                                          Concordo sul numero dei darwin...troppi sono
                                          controproducenti...nel demo avevo 7 darwin...dopo sei mesi ero profittevole.

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                                          • #25
                                            cescosystem

                                            Ecco il prodotto algoritmico di finbou: FEG

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                                              #26
                                              Originally posted by CavaliereVerde View Post
                                              cescosystem

                                              Ecco il prodotto algoritmico di finbou: FEG
                                              si l'avevo visto, e va sia in trend che reverse, grafico insolito con quei picchi a 90 gradi verso l'alto, eppure ha più di 7 in risk satbility. Tu che ne pensi?

                                              Comment


                                              • #27
                                                Non ho ancora fatto una analisi approfondita, conta soprattutto la professionalità del trader di cui abbiamo già discusso e lo storico di due anni.
                                                Os/Cs basso mi fa pensare che entri comunque a rottura, da notare la Capacità superiore a THA .
                                                Mi ricollego al discorso di questi giorni, non è che algo o no algo faccia la differenza, fa la differenza un trader esperto che fa un lavoro rigoroso.
                                                Un buon trader manuale non è uno che non ha voglia di studiare il trading algoritmico.
                                                Due sistemi uno algo e l'altro no, ottime performances in entrambi.

                                                Comment


                                                • #28
                                                  Ti do un suggerimento, analizza THA , FEG e XIN, soprattutto i diagrammi di La.
                                                  Con calma!
                                                  Poi mi dici.

                                                  Comment


                                                    #29
                                                    Si beh beccare quello che stai pensando mi risulta difficile, dovrei essere il divino otelma.
                                                    Sono tutti e tre molto correlati, Xin fa molte più trade e secondo me ha un trail molto stretto (o un breakeven), tant'è che molte trade vengono chiuse con poco profitto, ma può raggiungere anche i livelli degli altri due, probabilmente con un movimento netto del mercato senza rintracciamenti particolari.
                                                    Chiaramente le trade durando poco e gli affossano la capacity.
                                                    Last edited by cescosystem; 11th July 2017, 04:06 PM.

                                                    Comment


                                                    • #30
                                                      Trades successive sullo stesso mercato: 10.. 15...
                                                      Osserva anche il trading journal.

                                                      Questa gente piramida, ecco spiegate le salite verticali, poi c'è da dire che i grafici lunghi vengono compressi lateralmente, anche alcuni movimenti miei sembrano verticali.

                                                      Il lato negativo è che se entri nella direzione del mercato causi divergenza negativa, quindi i sistemi follower sono meno capaci di quelli reversal, specialmente se sparano a raffica.

                                                      Comment


                                                        #31
                                                        E' una cosa che si può fare ma risulta difficile poi fare backtest adeguati dove hai 1 trade segnale, e 15 trade "artificiali".
                                                        Che ci riescano è evidente, ma xin riesce a gestire il capitale di darwinia su per giù, non fa troppa strada.

                                                        Se parliamo lato investitore quindi sceglierei uno dei 3, dando preferenza a chi può gestire più capitale per evitare problemi al sistema per eccesso di capitale gestito. Non mi sono mai posto questa domanda: se sfori la capacity non dovrebbero più darti aum darwina/dwex che sia, ma un investitore può investire ulteriormente? Penso/spero mettano dei paletti.

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                                                        • #32
                                                          Non mi interessa farlo, ti ho solo spiegato come fanno a salire a strappo con ottimi valori in Rs e La.
                                                          Loro lo sanno far, a me cambiare strategia non interessa.
                                                          Se un investitore è abbastanza fesso da investire nonostante un divergenza di -2 o -3% al mese sono fatti suoi, con -0,5% sei fuori da darwinia.
                                                          Poi vorrei farti notare che THA e FEG sono anticorrelati, quindi gestione piramidale ma su strategie diverse, come è anche ovvio visto che THA sono news mentre FEG è il solito algo momentum o mean reverting.
                                                          La correlazine è THA - XIN , evidentemente entrano sulle stesse news.

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                                                            CavaliereVerde commented
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                                                            Tutte cose che giocano a favore di finbou come trader: due sistemi ma molto decorrelati e di natura completamente diversa.

                                                        • #33
                                                          https://www.darwinex.com/username/Megiastrader

                                                          tanta roba...

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                                                          • cescosystem
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                                                            Un darwin per cross? Che strano, l'experience la raggiunge in 2-3 anni così. Buono comunque

                                                          • cescosystem
                                                            cescosystem commented
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                                                            o meglio, tutte strategie differenti su GBPUSD? Eh ..mi ci vorrà un po' di tempo per capire

                                                          • lgiamma
                                                            lgiamma commented
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                                                            Penso sia la stessa strategia con parametri diversi .... anche se non capisco per quale motivo, visto che tra l'altro usa un unico cross, non faccia girare tutto insieme in un unico darwin

                                                          #34
                                                          Video sulle nuove funzionalità di darwinex anche lato investitore
                                                           

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                                                            #35
                                                            Appunto quando si investe su un darwin: il risk adjustment non è che vi protegga molto da forti drawdown, date un occhio a XIN e imparate la lezione gratis.
                                                            RA=10 hmmm

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                                                              CavaliereVerde commented
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                                                              no il risk manager non trasforma i mesi rossi in verdi...

                                                            • cescosystem
                                                              cescosystem commented
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                                                              Si, trovo più utile sempre il risk stability più che il risk adjustment. Insomma, il rischio è aumentato più del solito, il fatto che il gestore del rischio non abbia fatto nulla mi può stare bene, ma non è un'indicatore di "protezione". A questo punto lo trovo poco utile ai fini dell'investimento.

                                                            • cescosystem
                                                              cescosystem commented
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                                                              meno rischio non vuol dire più verde anzi, il fatto che il risk adjustment intervenisse troppo era la causa della vecchia versione di darwinex, dove quando c'era volatilità da sfruttare positivamente, il darwin rimaneva indietro

                                                          • #36
                                                            Si Ra non serve a nulla hanno tutti 10
                                                            Ma meglio così inutile calibrare tutta un popolazione sui rischiaconto, peggiorando decine di sistemi.
                                                            Non serve una laurea a tenere un profilo di rischio costante.

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                                                            • #37
                                                              Comunque, a parte il discorso Ra, Xin è proprio capitolato, da Dscore 85 a 56, un crollo simile non lo vedi nemmeno quando scoppiano le martingale.
                                                              Peccato, 3 anni e mezzo di storico buttati nel cesso.

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                                                                cescosystem commented
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                                                              • CavaliereVerde
                                                                CavaliereVerde commented
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                                                                beh il mio filtro "social" ha funzionato, pretendo la perfezione sotto ogni aspetto, se qualcosa può andar male lo fa

                                                              • cescosystem
                                                                cescosystem commented
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                                                                Al di là del filtro social è un caso interessante da seguire per vedere come si comporta l'IA davanti ad un apparente santo-graal che sta andando a farsi benedire. 126 investitori, 700K di AUM

                                                            • #38
                                                              XIN è un caso di studio interessante, per esempio se usi i nuovi grafici dei punteggi noti che sono più strategie incollate una dietro l'altra, per esempio è molto utile plottare il grafico di La, se cambi troppo il RR delle trades stai cambiando strategia.

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                                                                CavaliereVerde commented
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                                                                Questa è la vera coerenza, non consistency che non serve a una mazza.
                                                                Basta plottare parametri "stilistici" come La Os/Cs o anche Cp e vedi subito se uno naviga a vista.

                                                              #39
                                                              Forse sono off topic ma... come si fa ad avere activity al 100% dopo 2 giorni di darwinia?

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                                                                CavaliereVerde commented
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                                                              • gories
                                                                gories commented
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                                                                Sono un'acuto osservatore . Grazie per la risposta.

                                                              • CavaliereVerde
                                                                CavaliereVerde commented
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                                                                Allora... tieni conto che adesso il darwinia non serve a dare visibilità, io sono arrivato secondo e ti sembra che stia facendo copiatori?
                                                                Gli investitori cercano chi fa 50% annuo con 10% DD e non è che si possa dargli torto, per quello che si fa prima a cercare di arrivare a punteggi elevati e a puntare sul torneo.

                                                            • #40
                                                              gories
                                                              Come vedi oggi non c'è nessuno con activity anomala prossima al 100%.
                                                              Il livello normale è del 30% con picchi di 60%.
                                                              Sostanzialmente la vera ripartenza è oggi.
                                                              Se uno opera in modo costante senza fermarsi ad ogni scoreggia a fine mese ti ritrovi sempre oltre 98%.

                                                              Comment


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                                                                CavaliereVerde commented
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                                                                tutte le strategie entrano su segnali, il punto è analizzare il mercato sempre, se analizzi sempre e non metti filtri "paura" vari, sarai sempre in media

                                                              • gories
                                                                gories commented
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                                                                Se dico che entro SOLO su segnale in automatico i filtri "paura" sono esclusi. Il mio problema è lo storico del vecchio KKH con le trade del nuovo KKH, così come per tutti gli altri punteggi. Aspetto solo che si assesti il tutto.

                                                              • cescosystem
                                                                cescosystem commented
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                                                                si chiaro fa una media con i mesi precedenti, anch'io sto attenendo la media del gestore del rischio, mi son fregato un annetto

                                                              #41
                                                              Hanno messo un alerto nuovo (o me ne sono accorto solo ora) che avverte quando si sta per investire su un darwin con alta divergenza.
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                                                              • CavaliereVerde
                                                                CavaliereVerde commented
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                                                                Si sarà già una settimana, almeno la gente andrà a vedersi cosa vuol dire divergenza e smetterà di metter tutto su tha a jmc tenendo le fette di salame sugli occhi

                                                            • #42
                                                              Riutilizzo questa discussione per dire quello che penso di FSK .
                                                              Il trader ha talento e rischia anche parecchi soldi suoi, ha scritto anche pubblicamente che sta vivendo grazie a darwinex.
                                                              Non è un truffatore ma è abbastanza stabile?
                                                              Secondo me è un portafoglio di algo a cui però delle volte aggiunge trades discrezionali sue che sballano il tutto.
                                                              Il grafico del VAR va su e giù come le montagne russe e ha già chiuso 2 darwin.
                                                              Il talento c'è ma sa reggere la pressione?
                                                              Non è che uno storico lungo sia indicatore di una strategia migliore ma sicuramente indica che la persona sa gestire il tutto.

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                                                                cescosystem commented
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                                                                Ma può essere anche che lo stesso algo abbia una gestione dei lotti variabile,il punto è: ok ha fatto il 100% in un anno, storico di 1 anno, è investibile? NO.

                                                                Non lo vedo nemmeno un crollo, è il 20% di drawdown, facendo il 100% può arrivare tranquillamente a -40%, solo che all'apparenza guardando pochi mesi, la linea retta piace sempre.

                                                              • Aragon
                                                                Aragon commented
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                                                                SEcondo me come dice cav , utilizza trade manuali...che fanno sballare l'algo!!!...ragion per cui ho deciso di venderlo!!!

                                                            • #43
                                                              Quando leggiamo " il ritorno passato non è indicativo della performance futura " pensiamo alle solite balle inutili e invece il segreto sta proprio li.
                                                              Quello che noi vediamo non è detto che sia rappresentativo della profittabilità del trader, non è un conto a caso pescato tra quelli del trader ma quello che il trader e la piattaforma ti sbattono davanti.
                                                              Il vantaggio c'è ma bisogna stabilre dove finisce il vantaggio e dove inizia la fortuna o la manipolazione.
                                                              Per esempio io non investo FSK ma investo SYO e FEG , e non mi dite che la performance pubblica è la stessa di quella che hanno usato per "apparire" migliori.

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                                                                Non sono del tutto daccordo col discorso DD 40% .
                                                                Quello che dici tu cesco è vero per DLF però è caso peggiore, la cosa più probabile è che se il 50% si fa in due anni e tu lo fai in uno poi l'anno dopo di trippa non ne resta più, è un pò quello che mi è successo con LSC .
                                                                Il problema è che il trader che ti fa vedere 20% annuo non "acchiappa" finche c'è quello che ti fa vedere 50% e passa.

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                                                                  cescosystem commented
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                                                              • #45
                                                                Aggiornamento a un anno di distanza.
                                                                Ogni sei mesi collassa un "eroe" e l'AUM stagna da metà 2018 .

                                                                Se ci mettiamo nei panni di un nuovo investitore SYO e THA sono affidabili, immediatamente dopo iniziano i problemi, per trovarne altri investibili devi essere esperto quanto noi, saper analizzare il grafico degli attributi investibili e il trading journal.

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